Copula理论在相关性分析中的应用及其多元扩展
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 前言 | 第8-14页 |
| ·研究意义 | 第8-10页 |
| ·相关性问题的背景 | 第8-9页 |
| ·Copula函数和藤方法的优点 | 第9-10页 |
| ·研究文献综述 | 第10-13页 |
| ·Copula研究现状 | 第10-12页 |
| ·藤方法研究现状 | 第12-13页 |
| ·本文内容与结构 | 第13-14页 |
| 第二章 Copula的建模理论 | 第14-30页 |
| ·Copula与相关性 | 第14-20页 |
| ·Copula定义及基本性质 | 第14-15页 |
| ·条件Copula函数及相关定理 | 第15-17页 |
| ·基于Copula函数的相关性指标 | 第17-19页 |
| ·Copula函数参数估计 | 第19-20页 |
| ·Copula建模的多元扩展 | 第20-29页 |
| ·藤的引入 | 第21-24页 |
| ·藤的分析方法 | 第24-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第三章 多元联合分布函数的藤分解 | 第30-41页 |
| ·Copula的藤分解 | 第30-34页 |
| ·联合分布的分组分解 | 第34-38页 |
| ·多元情况下Copula函数藤分解的参数估计 | 第38-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 第四章 实证研究 | 第41-58页 |
| ·样本数据来源描述 | 第41-42页 |
| ·样本数据基本统计量及正态性检验 | 第42-43页 |
| ·对数收益率序列平稳性检验 | 第43-45页 |
| ·数据的GARCH模型处理 | 第45-47页 |
| ·两两序列间相关结构描述 | 第47-51页 |
| ·Copula模型的选择 | 第47-48页 |
| ·拟合优度检验 | 第48-51页 |
| ·多元下D藤建模 | 第51-53页 |
| ·正态Copula和D藤在正态假设下的比较 | 第53页 |
| ·多元下C藤建模 | 第53-55页 |
| ·D藤结构进一步改进下的建模研究 | 第55-57页 |
| ·本章小结 | 第57-58页 |
| 第五章 总结与展望 | 第58-60页 |
| ·本文的研究总结 | 第58页 |
| ·研究趋势展望 | 第58-59页 |
| ·结束语 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-65页 |
| 攻读硕士学位期间科研及发表论文情况 | 第65-66页 |
| 附录 | 第66-71页 |
| 致谢 | 第71页 |
