利率市场化下我国商业银行的贷款定价研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-18页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-12页 |
| ·商业银行贷款定价的研究背景 | 第9-10页 |
| ·商业银行贷款定价研究的意义 | 第10-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-15页 |
| ·国外研究现状 | 第12-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-15页 |
| ·研究内容、研究方法及创新点 | 第15-18页 |
| ·主要内容及创新点 | 第15-17页 |
| ·研究方法 | 第17-18页 |
| 第二章 商业银行贷款定价的理论基础 | 第18-24页 |
| ·贷款定价的概念界定 | 第18页 |
| ·贷款定价的影响因素 | 第18-20页 |
| ·资金成本 | 第19页 |
| ·操作成本 | 第19页 |
| ·风险因素 | 第19-20页 |
| ·担保水平 | 第20页 |
| ·基准利率 | 第20页 |
| ·贷款定价的相关理论 | 第20-24页 |
| ·资产负债管理理论 | 第21页 |
| ·利率结构理论 | 第21-22页 |
| ·信贷配给理论 | 第22-24页 |
| 第三章 国外三种基本定价模型及对我国的借鉴意义 | 第24-29页 |
| ·成本加成定价模型 | 第24-25页 |
| ·基准利率加点模型 | 第25-26页 |
| ·客户赢利分析定价模型 | 第26-27页 |
| ·三种贷款定价模型对我国的借鉴意义 | 第27-29页 |
| 第四章 我国商业银行贷款定价的现状与问题 | 第29-34页 |
| ·我国商业银行贷款定价的现状分析 | 第29-31页 |
| ·贷款定价管理机制 | 第29页 |
| ·贷款定价授权方式 | 第29-30页 |
| ·商业银行现行贷款定价方法 | 第30-31页 |
| ·我国商业银行贷款定价存在的问题 | 第31-34页 |
| ·银行缺乏科学的定价机制 | 第31-32页 |
| ·银行管理信息系统不健全 | 第32页 |
| ·精细化的贷款定价所需的数据、技术、人才支持不足 | 第32-34页 |
| 第五章 我国商业银行贷款定价模型的构建 | 第34-55页 |
| ·我国商业银行贷款定价模型的构建思路 | 第34-35页 |
| ·基准利率的选择 | 第35-45页 |
| ·Shibor 作为基准利率的实证分析 | 第37-45页 |
| ·小结 | 第45页 |
| ·基于内部评级法的信用风险溢价的计量 | 第45-53页 |
| ·内部评级法在我国的适用性分析 | 第46-48页 |
| ·信用风险溢价的计量 | 第48-52页 |
| ·小结 | 第52-53页 |
| ·银企关系调整率 | 第53-55页 |
| 第六章 提高我国商业银行贷款定价能力的政策建议 | 第55-58页 |
| ·加强贷款定价基础支持系统建设 | 第55页 |
| ·加强信用评级体系的建设 | 第55-56页 |
| ·构建全国统一标准的征信数据库 | 第56页 |
| ·培养贷款定价的专业化人才 | 第56页 |
| ·加强同国外同业的信息交流 | 第56-57页 |
| ·加强违约率模型的研究工作 | 第57-58页 |
| 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 附录 | 第63-76页 |
| 发表文章目录 | 第76-77页 |
| 致谢 | 第77页 |
