| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-30页 |
| ·研究目的和意义 | 第10-12页 |
| ·相关研究文献综述 | 第12-25页 |
| ·研究的思路与方法、研究内容及创新点 | 第25-30页 |
| 2 商业银行单一风险度量分析 | 第30-55页 |
| ·商业银行信用风险度量分析 | 第30-42页 |
| ·商业银行市场风险度量分析 | 第42-49页 |
| ·商业银行操作风险度量分析 | 第49-55页 |
| 3 商业银行整合风险度量研究方法与现状分析 | 第55-60页 |
| ·整合风险管理的内涵解析 | 第55-56页 |
| ·商业银行整合风险度量的研究方法 | 第56-58页 |
| ·商业银行整合风险度量的现状分析 | 第58-60页 |
| 4 基于COPULA方法的商业银行整合风险度量研究 | 第60-95页 |
| ·COPULA理论简介 | 第60-74页 |
| ·基于COPULA-CVAR方法的商业银行整合风险度量 | 第74-84页 |
| ·基于混合COPULA方法的商业银行整合风险度量 | 第84-95页 |
| 5 基于自下而上法的商业银行整合风险度量模型研究 | 第95-119页 |
| ·整合风险建模的一般方法和一般框架 | 第95-102页 |
| ·基于结构化方法的整合风险度量模型构建 | 第102-114页 |
| ·基于简约化方法的整合风险度量模型构建 | 第114-119页 |
| 6 基于银行类金融混业集团的风险分析 | 第119-133页 |
| ·混业经营概述 | 第119-124页 |
| ·金融混业集团的风险资本管理 | 第124-128页 |
| ·金融混业集团的风险整合 | 第128-133页 |
| 7 结论与展望 | 第133-138页 |
| ·全文总结 | 第133-135页 |
| ·研究展望 | 第135-138页 |
| 致谢 | 第138-139页 |
| 参考文献 | 第139-150页 |
| 附录 攻读博士学位期间发表的论文目录 | 第150页 |