| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 1 绪论 | 第11-25页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-13页 |
| ·文献综述 | 第13-22页 |
| ·本文主要研究内容 | 第22-25页 |
| 2 灵活的非线性时间序列模型的理论基础 | 第25-34页 |
| ·状态空间模型及卡尔曼滤波 | 第25-28页 |
| ·马尔科夫链蒙特卡罗方法(MCMC) | 第28-34页 |
| 3 单方程灵活的非线性模型及估计方法 | 第34-55页 |
| ·灵活的非线性模型的建模思想 | 第34-39页 |
| ·实证模型的设定 | 第39-40页 |
| ·参数估计的算法 | 第40-47页 |
| ·仿真实验 | 第47-55页 |
| 4 应用单方程灵活的非线性模型对中国经济利率敏感度的分析 | 第55-70页 |
| ·引言 | 第55-60页 |
| ·实证模型及数据描述 | 第60-63页 |
| ·实证结果及其解释 | 第63-67页 |
| ·结论及政策建议 | 第67-70页 |
| 5 灵活的向量自回归模型及估计方法 | 第70-88页 |
| ·MI-TVP-SV-VAR模型的发展脉络 | 第70-74页 |
| ·MI-TVP-VAR-SV模型设定 | 第74-77页 |
| ·参数估计的MCMC方法 | 第77-86页 |
| ·对应于MI-TVP-SV-VAR模型的脉冲响应函数的计算 | 第86-88页 |
| 6 我国货币政策冲击效应的实证研究 | 第88-110页 |
| ·引言 | 第88-92页 |
| ·变量选取和模型设定 | 第92-94页 |
| ·实证结论与分析 | 第94-106页 |
| ·结论及政策建议 | 第106-110页 |
| 7 总结与展望 | 第110-113页 |
| 致谢 | 第113-114页 |
| 参考文献 | 第114-123页 |
| 附录1 攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第123-124页 |
| 附录2 主要估计程序 | 第124-141页 |