| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 研究目的及意义 | 第9-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究目的 | 第10-11页 |
| 1.1.3 研究意义 | 第11-13页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第13-16页 |
| 1.2.1 股票型开放式基金绩效评价的相关研究 | 第13-15页 |
| 1.2.2 股票型开放式基金绩效持续性的相关研究 | 第15-16页 |
| 1.3 研究内容与研究方法 | 第16-19页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17-19页 |
| 第2章 相关基础理论概述 | 第19-22页 |
| 2.1 有效资本市场理论 | 第19页 |
| 2.2 投资组合理论 | 第19-20页 |
| 2.3 资本资产定价模型(CAPM) | 第20-22页 |
| 第3章 开放式基金绩效评价现状 | 第22-35页 |
| 3.1 开放式基金的内涵及特点 | 第22页 |
| 3.2 我国开放式基金的发展现状 | 第22-26页 |
| 3.3 我国开放式基金绩效评价现状 | 第26-35页 |
| 3.3.1 专业评级机构的绩效评价 | 第26-32页 |
| 3.3.2 基于CAPM的单因素绩效评价 | 第32-33页 |
| 3.3.3 多因素绩效评价 | 第33-35页 |
| 第4章 基于Carhart四因素模型的我国股票型开放式基金绩效评价 | 第35-78页 |
| 4.1 Carhart四因素模型概述与研究假设 | 第35页 |
| 4.2 样本选择与数据处理 | 第35-69页 |
| 4.2.1 研究期间选取与样本基金选取 | 第36页 |
| 4.2.2 相关数据的处理 | 第36-51页 |
| 4.2.3 市场因子的计算 | 第51-54页 |
| 4.2.4 规模因子的计算 | 第54-59页 |
| 4.2.5 价值因子的计算 | 第59-64页 |
| 4.2.6 动量因子的计算 | 第64-69页 |
| 4.3 评价结果 | 第69-78页 |
| 4.3.1 整体样本分析结果 | 第69-71页 |
| 4.3.2 个体样本分析结果 | 第71-78页 |
| 第5章 我国股票型开放式基金整体绩效持续性检验 | 第78-90页 |
| 5.1 研究假设 | 第78页 |
| 5.2 研究期间选取与样本基金选取 | 第78页 |
| 5.3 研究方法 | 第78-79页 |
| 5.4 我国股票型开放式基金一个月绩效持续性检验 | 第79-82页 |
| 5.4.1 计算过程 | 第79-81页 |
| 5.4.2 对回归结果的分析 | 第81-82页 |
| 5.5 我国股票型开放式基金季度、半年度、年度绩效持续性检验 | 第82-90页 |
| 5.5.1 基金绩效持续性变量的计算 | 第82-85页 |
| 5.5.2 基金绩效持续性统计检验 | 第85-88页 |
| 5.5.3 对实证结果的分析 | 第88-90页 |
| 第6章 完善我国开放式基金市场的对策建议 | 第90-92页 |
| 第7章 总结与研究展望 | 第92-94页 |
| 7.1 研究结论 | 第92-93页 |
| 7.2 研究展望 | 第93-94页 |
| 致谢 | 第94-95页 |
| 参考文献 | 第95-97页 |