NAR神经网络及EMD算法在量化交易中的应用
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 课题的选取及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-13页 |
| 1.3 本文主要研究内容及创新 | 第13-15页 |
| 第2章 量化交易介绍 | 第15-21页 |
| 2.1 量化投资的基本概念 | 第15-17页 |
| 2.2 量化交易的应用范围 | 第17-18页 |
| 2.3 量化交易的步骤 | 第18-19页 |
| 2.4 壁虎式投资法 | 第19-21页 |
| 第3章 人工神经网络及EMD算法原理 | 第21-33页 |
| 3.1 人工神经网络综述 | 第21-24页 |
| 3.2 NAR神经网络的原理 | 第24-26页 |
| 3.3 NAR神经网络结构设计 | 第26-28页 |
| 3.4 EMD算法原理介绍 | 第28-33页 |
| 第4章 EMD-NAR量化择时策略设计 | 第33-52页 |
| 4.1 交易策略设计思想 | 第33-36页 |
| 4.2 基于EMD算法对股指期货的分解 | 第36-42页 |
| 4.3 高频噪声项的均值回归特性分析 | 第42-44页 |
| 4.4 面向原始价格的NAR神经网络预测 | 第44-49页 |
| 4.5 面向低频趋势项的NAR神经网络预测 | 第49-52页 |
| 第5章 EMD-NAR量化择时策略测试 | 第52-81页 |
| 5.1 对比策略说明 | 第52-55页 |
| 5.2 IF000股指期货对比测试 | 第55-63页 |
| 5.2.1 15分钟周期测试 | 第55-57页 |
| 5.2.2 30分钟周期测试 | 第57-60页 |
| 5.2.3 60分钟周期测试 | 第60-62页 |
| 5.2.4 IF000股指期货测试小结 | 第62-63页 |
| 5.3 RB000螺纹钢期货对比测试 | 第63-70页 |
| 5.3.1 15分钟周期测试 | 第63-65页 |
| 5.3.2 30分钟周期测试 | 第65-68页 |
| 5.3.3 60分钟周期测试 | 第68-70页 |
| 5.3.4 RB000螺纹钢期货测试小结 | 第70页 |
| 5.4 A9000大豆期货对比测试 | 第70-78页 |
| 5.4.1 15分钟周期测试 | 第70-73页 |
| 5.4.2 30分钟周期测试 | 第73-75页 |
| 5.4.3 60分钟周期测试 | 第75-77页 |
| 5.4.4 A9000大豆期货测试小结 | 第77-78页 |
| 5.5 测试总体评价及问题分析 | 第78-79页 |
| 5.6 对EMD-NAR策略未来的构想 | 第79-81页 |
| 第6章 结论 | 第81-82页 |
| 参考文献 | 第82-85页 |
| 附录 | 第85-86页 |
| 致谢 | 第86-87页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第87页 |
