| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-9页 |
| ·选题背景及意义 | 第7-8页 |
| ·时间序列发展现状 | 第8页 |
| ·论文的创新点 | 第8-9页 |
| 2 条件异方差模型 | 第9-15页 |
| ·一般线性模型 | 第9-10页 |
| ·ARMA模型 | 第9-10页 |
| ·ARIMA模型 | 第10页 |
| ·条件异方差模型族简介 | 第10-15页 |
| ·ARCH模型 | 第10-11页 |
| ·GARCH模型 | 第11-12页 |
| ·EGARCH模型 | 第12-13页 |
| ·T-ARCH模型 | 第13页 |
| ·ARCH-M模型、TARCH-M模型和EGARCH-M模型 | 第13页 |
| ·Power ARCH模型 | 第13-14页 |
| ·其他衍生模型:一类β-ARCH模型 | 第14-15页 |
| 3 GARCH模型的参数估计 | 第15-27页 |
| ·几种厚尾分布 | 第15-16页 |
| ·极大似然估计 | 第16-17页 |
| ·经验似然估计 | 第17-27页 |
| ·β-ARCH模型的经验似然估计 | 第17-19页 |
| ·GARCH模型的经验似然估计 | 第19-21页 |
| ·β-ARCH经验似然估计的大样本性质 | 第21-24页 |
| ·GARCH模型经验似然估计的大样本性质 | 第24-27页 |
| 4 ARCH模型的预测 | 第27-34页 |
| ·金融时间序列预测问题的理论研究 | 第27-30页 |
| ·Bootstrap法对预测区间的计算 | 第30-32页 |
| ·实证研究 | 第32-34页 |
| 5 关于VaR的部分说明 | 第34-36页 |
| 6 实证部分 | 第36-45页 |
| ·建模的基本步骤 | 第36-37页 |
| ·序列的ARCH效应(异方差性)检验 | 第36页 |
| ·模型选择 | 第36-37页 |
| ·模型诊断 | 第37页 |
| ·模型比较分析 | 第37页 |
| ·实证分析 | 第37-43页 |
| ·波动厚尾性分析 | 第38-40页 |
| ·平稳性检验 | 第40页 |
| ·序列相关性检验 | 第40-41页 |
| ·ARCH检验 | 第41-43页 |
| ·选取GARCH(1,1)模型实证分析 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 附录:2005.1.1-2010.3.5上证及综指日收盘数据 | 第49-56页 |