| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第9-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-16页 |
| 1.2.1 巨灾债券研究 | 第12-13页 |
| 1.2.2 巨灾债券定价模型研究 | 第13-15页 |
| 1.2.3 巨灾债券定价的实证研究 | 第15-16页 |
| 1.3 研究方法、研究内容及研究框架 | 第16-18页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第16页 |
| 1.3.2 研究内容及研究框架 | 第16-18页 |
| 第2章 巨灾债券及其定价模型探讨 | 第18-31页 |
| 2.1 巨灾债券相关理论 | 第18-22页 |
| 2.1.1 巨灾及巨灾债券的定义 | 第18-19页 |
| 2.1.2 巨灾债券的属性 | 第19-20页 |
| 2.1.3 巨灾债券的优势与不足 | 第20-21页 |
| 2.1.4 巨灾债券与普通债券的区别 | 第21-22页 |
| 2.2 巨灾债券的交易机制 | 第22-26页 |
| 2.2.1 巨灾债券的运行结构 | 第22-24页 |
| 2.2.2 巨灾债券的触发事件与触发机制 | 第24-25页 |
| 2.2.3 巨灾债券的本金安排 | 第25页 |
| 2.2.4 巨灾债券实例——USAA巨灾债券 | 第25-26页 |
| 2.3 常见的几种巨灾债券定价模型原理及比较 | 第26-31页 |
| 2.3.1 理论模型 | 第26-29页 |
| 2.3.2 实证模型 | 第29-31页 |
| 第3章 我国洪水巨灾风险及其债券化现状分析 | 第31-40页 |
| 3.1 我国洪水巨灾风险状况 | 第31-33页 |
| 3.1.1 我国洪水灾害的形成 | 第31页 |
| 3.1.2 我国洪水灾害的特点 | 第31-33页 |
| 3.2 我国现行洪水灾害补偿方式 | 第33-34页 |
| 3.2.1 政府补偿 | 第33页 |
| 3.2.2 巨灾保险和再保险 | 第33-34页 |
| 3.2.3 巨灾风险基金 | 第34页 |
| 3.3 我国引入洪水巨灾债券的必要性及可行性分析 | 第34-40页 |
| 3.3.1 我国引入洪水巨灾债券的必要性分析 | 第34-36页 |
| 3.3.2 我国引入洪水巨灾债券的可行性分析 | 第36-40页 |
| 第4章 我国洪水巨灾损失分布拟合研究 | 第40-44页 |
| 4.1 我国洪水巨灾损失经验分布函数的建立 | 第40-41页 |
| 4.2 我国洪灾直接经济损失统计分布的拟合 | 第41-42页 |
| 4.3 我国洪灾年损失频数统计分布的拟合 | 第42-44页 |
| 第5章 我国洪水巨灾债券定价的实证研究 | 第44-49页 |
| 5.1 基于VASICEK模型的洪水巨灾债券定价机制 | 第44-45页 |
| 5.2 洪水巨灾债券触发点及对应概率的确定 | 第45-46页 |
| 5.3 不同保证所得系数下的债券定价分析 | 第46-47页 |
| 5.4 参数敏感性分析与洪灾债券价格变化 | 第47-49页 |
| 第6章 结论与展望 | 第49-52页 |
| 6.1 主要研究结论 | 第49页 |
| 6.2 政策建议 | 第49-50页 |
| 6.3 论文创新点 | 第50页 |
| 6.4 研究不足与未来研究展望 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 附录1 我国1995-2015年的洪涝灾害损失 | 第57-68页 |
| 附录2 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第68-69页 |
| 附录3 攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第69页 |