| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第10-16页 |
| 第二章 文献综述 | 第16-27页 |
| 2.1 财政支出消息冲击的识别以及研究的必要性 | 第16-17页 |
| 2.2 财政政策对汇率产生什么样的影响?——实证支持和理论解释 | 第17-19页 |
| 2.3 财政政策对于其他宏观经济变量产生什么样的影响? | 第19页 |
| 2.4 VAR模型中冲击的识别方法 | 第19-27页 |
| 2.4.1 递归结构法 | 第21-22页 |
| 2.4.2 符号限制法 | 第22-23页 |
| 2.4.3 最大预测误差方差法 | 第23-27页 |
| 第三章 理论部分 | 第27-39页 |
| 3.1 变量介绍及来源 | 第27-30页 |
| 3.2 财政支出冲击的识别方法介绍 | 第30-33页 |
| 3.3 财政支出消息冲击的识别方法 | 第33-36页 |
| 3.4 Non-Fundamentalness检验 | 第36-39页 |
| 第四章 基准模型冲击响应结果分析 | 第39-44页 |
| 4.1 基准模型设计 | 第39-44页 |
| 4.1.1 财政支出冲击的冲击响应分析 | 第39-41页 |
| 4.1.2 财政支出消息冲击的冲击响应分析 | 第41-44页 |
| 第五章 稳健性检验 | 第44-51页 |
| 5.1 递归结构模型下实际汇率以及其他宏观经济变量的冲击响应结果 | 第44-47页 |
| 5.1.1 递归结构模型方法识别出的财政支出冲击的冲击响应分析 | 第45-46页 |
| 5.1.2 递归结构模型方法识别出的财政支出消息冲击的冲击响应分析 | 第46-47页 |
| 5.2 金融危机前的数据分析结果 | 第47-51页 |
| 5.2.1 金融危机前经济变量对财政支出冲击的冲击响应结果 | 第48-49页 |
| 5.2.2 金融危机前经济变量对财政支出消息冲击的冲击响应结果 | 第49-51页 |
| 第六章 结论 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
