| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第一章 前言 | 第7-10页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.2 研究方法及创新 | 第8-9页 |
| 1.3 研究结构与内容 | 第9-10页 |
| 第二章 文献综述 | 第10-16页 |
| 2.1 针对跨市场风险特征描述的研究 | 第10-11页 |
| 2.1.1 股指类衍生品合约推出前后的跨市场风险测定与比较 | 第10-11页 |
| 2.1.2 股指类衍生品合约到期对跨市场风险的异常特征测定与分析 | 第11页 |
| 2.1.3 从价格发现与信息传递角度对跨市场风险进行分析 | 第11页 |
| 2.2 针对跨市场风险形成机理的研究 | 第11-15页 |
| 2.2.1 针对跨市场风险形成机理的研究 | 第11-13页 |
| 2.2.2 基于计算实验金融方法的相关研究 | 第13-15页 |
| 2.3 以往研究的不足以及本文的研究意义 | 第15-16页 |
| 第三章 跨市场交易平台 | 第16-35页 |
| 3.1 U-Mart 人工股指期货市场 | 第16-29页 |
| 3.1.1 U-Mart 平台简介 | 第16-17页 |
| 3.1.2 U-Mart 平台的应用 | 第17-18页 |
| 3.1.3 U-Mart 人工股指期货市场的结构、交易机制和定价机制 | 第18-25页 |
| 3.1.4 U-Mart 交易策略 | 第25-29页 |
| 3.2 人工股票市场 | 第29-33页 |
| 3.2.1 Netlogo 软件平台 | 第29页 |
| 3.2.2 人工股票市场仿真设计 | 第29-33页 |
| 3.3 跨市场风险传递过程 | 第33-35页 |
| 第四章 实验运行与结果分析 | 第35-49页 |
| 4.1 实验运行 | 第35-45页 |
| 4.1.1 变化动量投资者的观察期 | 第35-39页 |
| 4.1.2 变化反向投资者观察期 | 第39-42页 |
| 4.1.3 变化理性投资者判断市场的准确率 | 第42-45页 |
| 4.2 实验结果分析 | 第45-48页 |
| 4.2.1 动量投资者观察期变化 | 第45-46页 |
| 4.2.2 反向投资者观察期变化 | 第46-47页 |
| 4.2.3 理性投资者判断市场正确率变化 | 第47-48页 |
| 4.3 小结 | 第48-49页 |
| 第五章 结论与展望 | 第49-51页 |
| 5.1 论文主要工作与结论 | 第49-50页 |
| 5.2 论文不足与展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第54-55页 |
| 附录 | 第55-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
