| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-12页 |
| 1.1.1 金融市场收益的含义和度量 | 第8-9页 |
| 1.1.2 金融市场波动的产生和表现 | 第9-10页 |
| 1.1.3 金融市场收益及其波动的研究意义 | 第10-12页 |
| 1.2 金融市场中符号化方法的必要性和意义 | 第12-14页 |
| 1.3 论文的结构安排 | 第14-15页 |
| 1.4 本章小结 | 第15-16页 |
| 第二章 金融市场收益及其波动研究综述 | 第16-24页 |
| 2.1 金融市场收益及其波动研究方法及进展 | 第16-17页 |
| 2.2 金融市场风险的度量方法 | 第17-22页 |
| 2.2.1 灵敏度方法 | 第17-18页 |
| 2.2.2 波动性方法 | 第18-20页 |
| 2.2.3 风险值法（VaR） | 第20-21页 |
| 2.2.4 一致性风险测度 | 第21-22页 |
| 2.3 符号时间序列分析的国内外研究综述和成果 | 第22-23页 |
| 2.4 本章小结 | 第23-24页 |
| 第三章 符号时间序列分析方法综述 | 第24-37页 |
| 3.1 时间序列符号化 | 第24-27页 |
| 3.2 符号时间序列的编码 | 第27-29页 |
| 3.2.1 十进制编码过程 | 第27-28页 |
| 3.2.2 符号树 | 第28页 |
| 3.2.3 符号序列直方图 | 第28-29页 |
| 3.3 符号时间序列的统计分析 | 第29-34页 |
| 3.3.1 符号时间序列的修正Shannon 熵 | 第30-31页 |
| 3.3.2 时间不可逆转性T_fb | 第31页 |
| 3.3.3 X~2 统计量 | 第31-32页 |
| 3.3.4 其它统计量 | 第32-33页 |
| 3.3.5 参数选择问题 | 第33-34页 |
| 3.4 符号时间序列分析的计算流程 | 第34-35页 |
| 3.5 Logit 模型 | 第35-36页 |
| 3.6 本章小结 | 第36-37页 |
| 第四章 基于符号时间序列时变熵的金融市场收益分析 | 第37-57页 |
| 4.1 符号说明及应用原理 | 第37-38页 |
| 4.2 中国股票市场的有效性分析 | 第38-48页 |
| 4.2.1 两市场指数的修正Shannon 熵 | 第39页 |
| 4.2.2 基于时变熵的沪深两市有效性的分析 | 第39-48页 |
| 4.3 市场有效性与收益异常波动的关系分析 | 第48-52页 |
| 4.3.1 上海股票市场有效性与异常波动的关系 | 第49-50页 |
| 4.3.2 深圳股票市场有效性与异常波动的关系 | 第50-51页 |
| 4.3.3 结果分析 | 第51-52页 |
| 4.4 市场有效性与收益暴跌的关系分析 | 第52-55页 |
| 4.4.1 上海股票市场有效性与收益暴跌的关系 | 第52-54页 |
| 4.4.2 深圳股票市场有效性与收益暴跌的关系 | 第54-55页 |
| 4.4.3 结果分析 | 第55页 |
| 4.5 本章小结 | 第55-57页 |
| 第五章 基于符号时间序列直方图的金融市场收益模式分析 | 第57-70页 |
| 5.1 上海股票市场收益变化模式分析 | 第57-63页 |
| 5.1.1 符号序列的直方图 | 第57-62页 |
| 5.1.2 时间不可逆指标T_fb 和X~2 统计量分析 | 第62-63页 |
| 5.2 深圳股票市场收益变化模式分析 | 第63-69页 |
| 5.2.1 符号序列的直方图 | 第63-67页 |
| 5.2.2 时间不可逆指标T_fb 和 X~2 统计量分析 | 第67-69页 |
| 5.3 上证综指与深证成指结果比较 | 第69页 |
| 5.4 本章小结 | 第69-70页 |
| 第六章 总结和展望 | 第70-71页 |
| 参考文献 | 第71-75页 |
| 致谢 | 第75页 |
