| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1. 导言 | 第9-16页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究文献综述 | 第10-14页 |
| 1.3 研究的主要内容、方法和结构安排 | 第14-16页 |
| 2. 套期保值原理、套期保值有效性及套期保值策略 | 第16-21页 |
| 2.1 套期保值原理 | 第16-17页 |
| 2.2 最优套期保值率及套期保值有效性 | 第17-18页 |
| 2.3 套期保值策略 | 第18-21页 |
| 3. 最优套期保值率估计及套期保值有效性评价方法 | 第21-36页 |
| 3.1 不变最优套期保值比率的估计 | 第21-23页 |
| 3.1.1 基于普通最小二乘法的最优套期保值率估计 | 第21-22页 |
| 3.1.2 基于二元向量自回归模型的最优套期保值率估计 | 第22页 |
| 3.1.3 基于向量误差修正模型的最优套期保值率估计 | 第22-23页 |
| 3.2 动态最优套期保值比率的估计 | 第23-34页 |
| 3.2.1 基于广义自回归条件异方差类模型的动态套期保值 | 第24-29页 |
| 3.2.2 基于随机波动类模型的动态套期保值模型 | 第29-34页 |
| 3.3 套期保值有效性及其比较 | 第34-36页 |
| 4. 基于沪深300 股指期货的最优套期保值率及其有效性实证研究 | 第36-55页 |
| 4.1 数据的选取与处理 | 第36-39页 |
| 4.2 数据的检验 | 第39-40页 |
| 4.2.1 数据的描述性统计分析 | 第39页 |
| 4.2.2 数据的单位根与协整检验 | 第39-40页 |
| 4.3 最优套期保值模型的估计及分析 | 第40-47页 |
| 4.3.1 不变最优套期保值率估计及检验 | 第40-41页 |
| 4.3.2 动态套期保值率的估计及检验 | 第41-47页 |
| 4.4 套期保值有效性比较 | 第47-55页 |
| 5. 结论及政策建议 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 攻读学位期间发表论文以及参加科研情况 | 第62-63页 |
