再论做空与中国权证市场泡沫研究

摘要	第4-5页
Abstract	第5页
第一章 绪论	第6-10页
第一节 选题背景和意义	第6-8页
第二节 研究框架和创新之处	第8-10页
第二章 文献综述	第10-17页
第一节 权证定价理论相关文献	第10-12页
第二节 做空机制与泡沫相关文献	第12-17页
第三章 权证及权证市场简述	第17-33页
第一节 权证概述	第17-20页
第二节 海外权证市场概览	第20-22页
第三节 中国大陆权证市场	第22-31页
第四节 权证市场交易制度、创设和注销	第31-33页
第四章 权证定价理论	第33-42页
第一节 B-S定价模型	第33-37页
第二节 二叉树模型(CRR模型)	第37-40页
第三节 理论价格计算	第40-42页
第五章 做空对中国权证泡沫影响的实证分析	第42-67页
第一节 泡沫	第42-44页
第二节 实证假设和研究方法	第44-46页
第三节 样本数据统计检验-横向比较	第46-61页
第四节 样本统计检验-纵向比较	第61-67页
第六章 实证分析事件研究及回归分析	第67-74页
第一节 权证创设事件分析	第67-70页
第二节 回归分析	第70-74页
第七章 结论及政策建议	第74-78页
第一节 全文总结	第74-76页
第二节 政策建议	第76-78页
参考文献	第78-81页
后记	第81-82页