基于对数均值回复模型的VIX建模
| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 目次 | 第12-14页 |
| 1 引言 | 第14-18页 |
| 2 VIX建模综述 | 第18-27页 |
| 2.1 一致性方法 | 第18-22页 |
| 2.2 独立性方法 | 第22-25页 |
| 2.3 两类方法对比 | 第25-27页 |
| 3 对数均值回复模型 | 第27-42页 |
| 3.1 MRLR动态过程与分布 | 第27-29页 |
| 3.2 VIX期货与VIX期权定价 | 第29-32页 |
| 3.3 VIX期货与VIX期权校正 | 第32-34页 |
| 3.4 VIX期货与VIX期权对冲 | 第34-38页 |
| 3.5 远期方法互换与凸度调整 | 第38-42页 |
| 4 对数均值回复跳模型 | 第42-58页 |
| 4.1 MRLRJ动态过程与条件特征函数 | 第42-46页 |
| 4.2 VIX期货与VIX期权定价 | 第46-50页 |
| 4.3 VIX期货与VIX期权校正 | 第50-51页 |
| 4.4 VIX期货与VIX期权对冲 | 第51-55页 |
| 4.5 远期方法互换与凸度调整 | 第55-58页 |
| 5 对数均值回复随机波动率模型 | 第58-75页 |
| 5.1 MRLRSV动态过程与条件特征函数 | 第58-64页 |
| 5.2 VIX期货与VIX期权定价 | 第64-69页 |
| 5.3 VIX期货与VIX期权校正 | 第69-71页 |
| 5.4 VIX期货与VIX期权对冲 | 第71-72页 |
| 5.5 远期方法互换与凸度调整 | 第72-75页 |
| 6 对数均值回复随机波动率跳模型 | 第75-84页 |
| 6.1 MRLRSVJ动态过程与条件特征函数 | 第75-77页 |
| 6.2 VIX期货与VIX期权定价 | 第77-80页 |
| 6.3 VIX期货与VIX期权校正 | 第80-81页 |
| 6.4 VIX期货与VIX期权对冲 | 第81-82页 |
| 6.5 远期方法互换与凸度调整 | 第82-84页 |
| 7 数值分析 | 第84-100页 |
| 7.1 市场数据与数据处理 | 第84-85页 |
| 7.2 目标函数 | 第85-86页 |
| 7.3 校正结果 | 第86-100页 |
| 8 结论 | 第100-102页 |
| 参考文献 | 第102-105页 |
| 攻读博士学位期间主要研究成果 | 第105-106页 |
| 个人简历 | 第106页 |
