| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| 1.1 选题的背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 选题的背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 选题的意义 | 第13页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第13-17页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第15-17页 |
| 1.3 研究的思路及方法 | 第17-18页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第18页 |
| 1.4 论文的创新与不足 | 第18-20页 |
| 1.4.1 论文的创新之处 | 第18页 |
| 1.4.2 论文的不足之处 | 第18-20页 |
| 第2章 商业银行信用风险管理概述 | 第20-27页 |
| 2.1 商业银行信用风险的界定 | 第20-21页 |
| 2.2 巴塞尔资本协议框架下的商业银行信用风险管理 | 第21-27页 |
| 2.2.1 信用风险管理的内涵 | 第21-22页 |
| 2.2.2 巴塞尔协议演化过程中的商业银行信用风险管理 | 第22-27页 |
| 第3章 内部评级法下的现代信用风险度量模型 | 第27-35页 |
| 3.1 内部评级法 | 第27-29页 |
| 3.2 现代信用风险度量模型 | 第29-35页 |
| 3.2.1 Credit Metrics 模型 | 第29-30页 |
| 3.2.2 Credit Risk+模型 | 第30-32页 |
| 3.2.3 Credit Portfolio View 模型 | 第32-33页 |
| 3.2.4 KMV 模型 | 第33-35页 |
| 第4章 我国商业银行当前信用风险管理 | 第35-41页 |
| 4.1 我国商业银行信用风险现状 | 第35-38页 |
| 4.2 我国商业银行信用风险管理现状 | 第38-41页 |
| 第5章 基于 KMV 模型的实证分析 | 第41-49页 |
| 5.1 KMV 模型在我国的适用性分析 | 第41-42页 |
| 5.2 基于 KMV 模型的实证分析 | 第42-47页 |
| 5.2.1 数据的选取 | 第42-44页 |
| 5.2.2 参数的处理及实证过程 | 第44-47页 |
| 5.3 实证结果分析和结论 | 第47-49页 |
| 第6章 完善我国商业银行信用风险管理的建议 | 第49-54页 |
| 6.1 营造先进统一的商业银行信用风险管理文化 | 第49-50页 |
| 6.2 构建良好的信用环境 | 第50-51页 |
| 6.3 加快推进银行业内部评级法的运用 | 第51-52页 |
| 6.4 完善金融监管体系 | 第52-54页 |
| 结论 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
