| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4页 |
| 第1章 引言 | 第7-10页 |
| 1.1 研究背景 | 第7页 |
| 1.2 研究目的 | 第7-8页 |
| 1.3 本文的创新点与贡献 | 第8-9页 |
| 1.4 文章结构安排 | 第9-10页 |
| 第2章 文献综述 | 第10-17页 |
| 2.1 国外相关领域研究情况 | 第10-12页 |
| 2.1.1 设立资产证券化产品的原因 | 第10-11页 |
| 2.1.2 解决资产证券化过程中的逆向选择和道德风险问题 | 第11-12页 |
| 2.1.3 资产证券化产品的定价影响因素 | 第12页 |
| 2.2 国内相关领域研究情况 | 第12-16页 |
| 2.2.1 有关资产证券化的著作研究 | 第13页 |
| 2.2.2 有关资产证券化的学术论文研究 | 第13-16页 |
| 2.3 现有研究情况的不足 | 第16-17页 |
| 第3章 研究对象与研究方法 | 第17-29页 |
| 3.1 研究对象 | 第17-23页 |
| 3.1.1 我国的资产证券化市场发展历程 | 第17-20页 |
| 3.1.2 我国资产证券化的主要模式 | 第20-23页 |
| 3.2 研究思路 | 第23-24页 |
| 3.3 模型假设与研究方法 | 第24-27页 |
| 3.3.1 假设 1：资产证券化产品共同的定价因子在我国两类ABS产品上存在特定特征的不同 | 第24-26页 |
| 3.3.2 假设 2：资产证券化产品共同的定价因子对我国两类ABS产品的定价影响程度不同 | 第26-27页 |
| 3.4 数据与数据处理 | 第27-29页 |
| 3.4.1 数据对象 | 第27页 |
| 3.4.2 数据来源 | 第27-28页 |
| 3.4.3 数据日期 | 第28页 |
| 3.4.4 数据处理与匹配 | 第28-29页 |
| 第4章 实证结果与分析 | 第29-39页 |
| 4.1 假设1的实证结果 | 第29-31页 |
| 4.1.1 单变量分析 | 第29-30页 |
| 4.1.2 两种ABS产品的参数检验比较 | 第30-31页 |
| 4.1.3 变量特征小结 | 第31页 |
| 4.2 假设2的实证结果 | 第31-35页 |
| 4.2.1 OLS回归与White检验 | 第31-32页 |
| 4.2.2 异方差的修正 | 第32页 |
| 4.2.3 模型回归与稳定性检验 | 第32-34页 |
| 4.2.4 邹氏检验（ Chow test） | 第34-35页 |
| 4.3 总结 | 第35-39页 |
| 4.3.1 模型结果分析 | 第35-37页 |
| 4.3.2 我国ABS产品特征分析 | 第37-39页 |
| 第5章 结论 | 第39-42页 |
| 5.1 主要结论 | 第39-40页 |
| 5.2 政策建议 | 第40-41页 |
| 5.3 进一步的研究方向 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 致谢 | 第45-47页 |
| 附录A 部分Stata处理指令与结果 | 第47-54页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第54页 |
