| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-20页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-16页 |
| 1.2.1 公司债券信用利差的研究综述 | 第11-12页 |
| 1.2.2 流动性风险测度的研究综述 | 第12-13页 |
| 1.2.3 公司债券流动性风险溢价的研究综述 | 第13-14页 |
| 1.2.4 文献评述 | 第14-16页 |
| 1.3 研究思路与出发点 | 第16-17页 |
| 1.4 结构安排与创新点 | 第17-18页 |
| 1.5 研究数据来源及说明 | 第18-20页 |
| 第2章 流动性风险的测度 | 第20-30页 |
| 2.1 流动性的定义 | 第20-21页 |
| 2.2 流动性的测度指标 | 第21-25页 |
| 2.3 流动性风险的概念 | 第25页 |
| 2.4 基于主成分分析的流动性风险测度实证研究 | 第25-27页 |
| 2.4.1 指标的选取与计算 | 第25-26页 |
| 2.4.2 平稳性检验 | 第26-27页 |
| 2.4.3 主成分分析结果 | 第27页 |
| 2.5 本章小结 | 第27-30页 |
| 第3章 公司债券非线性流动性风险溢价 | 第30-36页 |
| 3.1 流动性风险对资产价格的影响 | 第30页 |
| 3.2 基于MS模型的非线性流动性风险溢价实证研究 | 第30-34页 |
| 3.2.1 研究的理论基础 | 第30-31页 |
| 3.2.2 变量的选取与构造 | 第31页 |
| 3.2.3 MS模型的建立 | 第31-32页 |
| 3.2.4 MS模型的估计结果 | 第32-34页 |
| 3.3 本章小结 | 第34-36页 |
| 第4章 信用利差与流动性风险的尾部关系研究 | 第36-52页 |
| 4.1 Copula函数的理论基础 | 第36-39页 |
| 4.1.1 二元Copula函数的理论基础 | 第37-38页 |
| 4.1.2 二元Copula函数的相关性测度 | 第38-39页 |
| 4.2 二元Copula模型的建立 | 第39-47页 |
| 4.2.1 边缘分布的选择 | 第39-42页 |
| 4.2.2 二元Copula函数的选取 | 第42-47页 |
| 4.3 基于Copula模型的信用利差与流动性风险相关性实证研究 | 第47-50页 |
| 4.3.1 正态性检验 | 第47-48页 |
| 4.3.2 基于GARCH(1,1)模型的边缘分布拟合 | 第48-49页 |
| 4.3.3 M-Copula-GARCH(1,1)模型的构建与估计 | 第49-50页 |
| 4.4 本章小结 | 第50-52页 |
| 第5章 总结及展望 | 第52-54页 |
| 5.1 全文总结 | 第52-53页 |
| 5.2 研究展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
