证券投资基金经理业绩评级研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 第1章 引言 | 第8-15页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-13页 |
| 1.3 全文框架 | 第13页 |
| 1.4 主要结果 | 第13-15页 |
| 第2章 基金经理业绩的可持续性 | 第15-19页 |
| 2.1 R/S分析与Hurst指数 | 第15-16页 |
| 2.2 模型与数据说明 | 第16页 |
| 2.3 基金经理Hurst指数的估计结果 | 第16-19页 |
| 第3章 国内外基金评级方法 | 第19-25页 |
| 3.1 晨星评级 | 第19-20页 |
| 3.2 理柏评级 | 第20-22页 |
| 3.3 国内券商评级 | 第22-25页 |
| 3.3.1 海通证券评级 | 第22-23页 |
| 3.3.2 银河证券评级 | 第23页 |
| 3.3.3 招商证券评级 | 第23-24页 |
| 3.3.4 济安金信评级 | 第24-25页 |
| 第4章 基金经理评级指标 | 第25-31页 |
| 4.1 收益 | 第25-26页 |
| 4.2 风险 | 第26-28页 |
| 4.2.1 总风险 | 第26页 |
| 4.2.2 系统性风险 | 第26-27页 |
| 4.2.3 下行风险 | 第27-28页 |
| 4.3 风险调整后收益 | 第28-29页 |
| 4.3.1 三大传统指标 | 第28页 |
| 4.3.2 晨星风险调整后系数 | 第28-29页 |
| 4.4 择时能力与选股能力 | 第29-31页 |
| 第5章 基金经理业绩评级 | 第31-46页 |
| 5.1 主成分分析提取评价因子 | 第31-36页 |
| 5.1.1 主成分分析的原理 | 第31-32页 |
| 5.1.2 评价指标的描述性统计 | 第32-33页 |
| 5.1.3 结果及说明 | 第33-36页 |
| 5.2 聚类分析风格划分与评级 | 第36-46页 |
| 5.2.1 聚类分析的原理 | 第36-37页 |
| 5.2.2 基金经理评级方法一 | 第37-40页 |
| 5.2.3 基金经理评级方法二 | 第40-43页 |
| 5.2.4 基金经理评级方法三 | 第43-46页 |
| 第6章 结论 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-51页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第51页 |
