银行表外业务发展动因的理论与实证研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究文献综述 | 第12-18页 |
| 1.2.1 表外业务发展战略研究 | 第12-14页 |
| 1.2.2 表外业务与表内业务的关系研究 | 第14-15页 |
| 1.2.3 表外业务与风险的关系研究 | 第15-16页 |
| 1.2.4 风险与净利息收益率的关系研究 | 第16-17页 |
| 1.2.5 文献评述 | 第17-18页 |
| 1.3 研究思路及方法 | 第18-19页 |
| 1.4 创新与不足 | 第19-21页 |
| 第2章 表外业务及净利息收益率决定模型与实证方法 | 第21-26页 |
| 2.1 表外业务及分类 | 第21-23页 |
| 2.2 净利息收益率决定的做市商理论模型 | 第23-24页 |
| 2.3 净利息收益率决定的两步回归实证方法 | 第24-25页 |
| 2.4 本章小结 | 第25-26页 |
| 第3章 表外业务发展现状与发展动因的理论分析 | 第26-34页 |
| 3.1 表外业务发展现状 | 第26-28页 |
| 3.2 表外业务发展战略驱动 | 第28-30页 |
| 3.2.1 关系型业务战略驱动 | 第29-30页 |
| 3.2.2 交易型业务战略驱动 | 第30页 |
| 3.3 关系型业务战略驱动下的交叉销售策略 | 第30-32页 |
| 3.3.1 交叉销售策略内在逻辑关系 | 第30-31页 |
| 3.3.2 第一类交叉销售策略及假设 | 第31-32页 |
| 3.3.3 第二类交叉销售策略及假设 | 第32页 |
| 3.4 本章小结 | 第32-34页 |
| 第4章 表外业务发展动因实证检验 | 第34-54页 |
| 4.1 样本及变量选择 | 第34-40页 |
| 4.1.1 数据来源 | 第34页 |
| 4.1.2 变量定义 | 第34-40页 |
| 4.2 描述性统计 | 第40-44页 |
| 4.2.1 净利差和纯利差对比分析 | 第40-42页 |
| 4.2.2 变量描述性统计分析 | 第42-44页 |
| 4.3 纯利差分离 | 第44-47页 |
| 4.3.1 假设检验 | 第44-45页 |
| 4.3.2 纯利差分离结果 | 第45-47页 |
| 4.4 表内外业务交叉销售策略检验 | 第47-53页 |
| 4.4.1 交叉销售策略实证方法 | 第47页 |
| 4.4.2 建立回归方程 | 第47-48页 |
| 4.4.3 假设检验 | 第48-49页 |
| 4.4.4 交叉销售策略实证结果及分析 | 第49-53页 |
| 4.5 本章小结 | 第53-54页 |
| 第5章 大银行和中小银行表外业务发展动因实证分析 | 第54-61页 |
| 5.1 大银行表内外业务交叉销售策略检验 | 第54-56页 |
| 5.1.1 表内外业务关系假设检验 | 第54-55页 |
| 5.1.2 风险影响系数假设检验 | 第55-56页 |
| 5.2 中小银行表内外业务交叉销售策略检验 | 第56-59页 |
| 5.2.1 表内外业务关系假设检验 | 第56-58页 |
| 5.2.2 风险影响系数假设检验 | 第58-59页 |
| 5.3 稳定性检验 | 第59-60页 |
| 5.4 本章小结 | 第60-61页 |
| 结论 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 附录A 纯利差计算结果 | 第67-69页 |
| 附录B 时间效应引用回归结果 | 第69-70页 |
| 附录C 非利息净收入替代回归结果 | 第70-71页 |
| 附录D 利率风险替代回归结果 | 第71-72页 |
| 附录E 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第72页 |
