| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第13-17页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第13-16页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第16-17页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第17页 |
| 1.3 研究思路与研究框架 | 第17-18页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第18-20页 |
| 第2章 银行新型同业业务风险传染效应的理论基础 | 第20-24页 |
| 2.1 相关概念定义 | 第20-21页 |
| 2.1.1 银行间市场风险的定义 | 第20页 |
| 2.1.2 银行间市场风险传染效应 | 第20页 |
| 2.1.3 银行新型同业业务的界定 | 第20-21页 |
| 2.2 银行间市场风险传染的渠道分析 | 第21-23页 |
| 2.2.1 资产负债渠道 | 第21页 |
| 2.2.2 资产价格效应渠道 | 第21-22页 |
| 2.2.3 支付清算系统渠道 | 第22页 |
| 2.2.4 信息渠道 | 第22-23页 |
| 2.3 本章小结 | 第23-24页 |
| 第3章 银行新型同业业务的发展现状分析 | 第24-31页 |
| 3.1 我国上市银行新型同业业务发展情况 | 第24-27页 |
| 3.1.1 同业业务总量情况 | 第24-26页 |
| 3.1.2 同业业务结构情况 | 第26-27页 |
| 3.2 新型同业业务的典型操作模式 | 第27-29页 |
| 3.2.1 同业资产扩张模式—买入返售信托收益权 | 第27-28页 |
| 3.2.2 同业负债扩张模式—同业存单主动负债模式 | 第28-29页 |
| 3.3 新型同业业务的风险传染机制分析 | 第29-30页 |
| 3.4 本章小结 | 第30-31页 |
| 第4章 仿真过程分析与模型构建 | 第31-37页 |
| 4.1 我国银行间市场的网络结构分析 | 第31-33页 |
| 4.2 模型的假设前提 | 第33页 |
| 4.3 仿真过程分析 | 第33-35页 |
| 4.3.1 风险传染原理 | 第33-34页 |
| 4.3.2 风险传染过程 | 第34-35页 |
| 4.4 模型构建 | 第35-36页 |
| 4.5 本章小结 | 第36-37页 |
| 第5章 仿真结果与分析 | 第37-49页 |
| 5.1 数据选取 | 第37-40页 |
| 5.2 新型同业业务风险传染效应的趋势变化 | 第40-43页 |
| 5.2.1 同业资产扩张模式 | 第40-41页 |
| 5.2.2 同业负债扩张模式 | 第41-43页 |
| 5.2.3 不同类型银行风险传染效应的差异化分析 | 第43页 |
| 5.3 新型同业业务风险传染效应的综合指标分析 | 第43-48页 |
| 5.3.1 概述 | 第44-45页 |
| 5.3.2 风险传染轮次分析 | 第45-47页 |
| 5.3.3 资产损失率分析 | 第47-48页 |
| 5.4 本章小结 | 第48-49页 |
| 第6章 银行新型同业业务风险传染效应的对策研究 | 第49-53页 |
| 6.1 正确认识新型同业业务在银行资产负债管理中的意义 | 第49-50页 |
| 6.2 建立健全针对新型同业业务的监管体系 | 第50-51页 |
| 6.2.1 构建分类审慎监管机制 | 第50页 |
| 6.2.2 从定性和定量角度细化新型同业业务监管指标 | 第50页 |
| 6.2.3 加强多监管机构间的协同监管 | 第50-51页 |
| 6.2.4 对创新类同业业务开展前瞻性监管 | 第51页 |
| 6.3 完善新型同业业务全融资链条管理 | 第51页 |
| 6.3.1 重点识别融资方风险 | 第51页 |
| 6.3.2 严格控制资金流向 | 第51页 |
| 6.4 规范新型同业业务操作模式 | 第51-52页 |
| 6.4.1 重点解决交易结构复杂导致的信息不对称问题 | 第51页 |
| 6.4.2 对新型同业业务准确计提风险准备 | 第51-52页 |
| 6.5 借助资产证券化解决银行“资产荒”困境 | 第52页 |
| 6.6 本章小结 | 第52-53页 |
| 结论 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 附录A 攻读学位期间科研成果 | 第59-60页 |
| 附录B 银行间市场风险敞口矩阵 | 第60-64页 |
| 附录C Lingo程序代码 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
