我国影子银行对商业银行的影响研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
1 绪论 | 第8-14页 |
1.1 选题背景 | 第8页 |
1.2 选题意义 | 第8-9页 |
1.2.1 理论意义 | 第8页 |
1.2.2 现实意义 | 第8-9页 |
1.3 研究现状 | 第9-12页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第9-10页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第10-12页 |
1.4 论文结构及本文的创新点 | 第12-14页 |
1.4.1 论文结构 | 第12页 |
1.4.2 本文创新之处 | 第12-14页 |
2 影子银行的相关理论基础 | 第14-16页 |
2.1 监管套利理论 | 第14页 |
2.2 D-D模型 | 第14页 |
2.3 金融抑制理论 | 第14-15页 |
2.4 金融脆弱性理论 | 第15-16页 |
3 影子银行的概述 | 第16-27页 |
3.1 影子银行概念 | 第16-19页 |
3.1.1 国外各方对影子银行的定义 | 第16-17页 |
3.1.2 我国各方对影子银行的定义 | 第17页 |
3.1.3 我国影子银行与国外的差别 | 第17-19页 |
3.2 我国影子银行的类型 | 第19-24页 |
3.2.1 银行内部的影子银行部门及业务 | 第20-23页 |
3.2.2 银行体系外部的影子银行 | 第23页 |
3.2.3 商业银行与影子银行合作形式 | 第23-24页 |
3.3 我国影子银行特征 | 第24-25页 |
3.3.1 不提交存款准备金 | 第25页 |
3.3.2 杠杆率高 | 第25页 |
3.3.3 操作不透明 | 第25页 |
3.4 我国影子银行的产生原因 | 第25-27页 |
4 影子银行对商业银行影响的一般分析 | 第27-30页 |
4.1 影子银行对商业银行盈利性的影响 | 第27-28页 |
4.1.1 影子银行对商业银行盈利性的积极影响 | 第27-28页 |
4.1.2 影子银行对商业银行盈利性的消极影响 | 第28页 |
4.2 影子银行对商业银行风险的影响 | 第28-30页 |
4.2.1 影子银行体系自身固有的风险 | 第28-29页 |
4.2.2 商业银行系统风险 | 第29页 |
4.2.3 影子银行的系统性风险向银行传导 | 第29-30页 |
5 影子银行对商业银行影响的实证分析 | 第30-40页 |
5.1 中国影子银行规模的测算统计 | 第30-32页 |
5.2 影子银行对商业银行经济效益影响的实证分析 | 第32-36页 |
5.2.1 样本及变量的选取 | 第32-33页 |
5.2.2 模型设定与计量方法 | 第33-34页 |
5.2.3 实证结果 | 第34-36页 |
5.3 影子银行对商业银行风险影响的实证分析 | 第36-40页 |
5.3.1 商业银行风险的度量 | 第36-38页 |
5.3.2 模型设定与计量方法 | 第38页 |
5.3.3 实证结果 | 第38-40页 |
6 结论与政策建议 | 第40-42页 |
6.1 结论 | 第40页 |
6.2 政策建议 | 第40-42页 |
6.2.1 界定体系范围,完善监控系统 | 第40-41页 |
6.2.2 加速利率市场化进程,弥补社会融资缺口 | 第41页 |
6.2.3 建立防火墙,防止风险传递 | 第41页 |
6.2.4 鼓励金融创新 ,提高产品透明度 | 第41-42页 |
参考文献 | 第42-44页 |
后记 | 第44页 |