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我国影子银行对商业银行的影响研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
1 绪论第8-14页
    1.1 选题背景第8页
    1.2 选题意义第8-9页
        1.2.1 理论意义第8页
        1.2.2 现实意义第8-9页
    1.3 研究现状第9-12页
        1.3.1 国外研究现状第9-10页
        1.3.2 国内研究现状第10-12页
    1.4 论文结构及本文的创新点第12-14页
        1.4.1 论文结构第12页
        1.4.2 本文创新之处第12-14页
2 影子银行的相关理论基础第14-16页
    2.1 监管套利理论第14页
    2.2 D-D模型第14页
    2.3 金融抑制理论第14-15页
    2.4 金融脆弱性理论第15-16页
3 影子银行的概述第16-27页
    3.1 影子银行概念第16-19页
        3.1.1 国外各方对影子银行的定义第16-17页
        3.1.2 我国各方对影子银行的定义第17页
        3.1.3 我国影子银行与国外的差别第17-19页
    3.2 我国影子银行的类型第19-24页
        3.2.1 银行内部的影子银行部门及业务第20-23页
        3.2.2 银行体系外部的影子银行第23页
        3.2.3 商业银行与影子银行合作形式第23-24页
    3.3 我国影子银行特征第24-25页
        3.3.1 不提交存款准备金第25页
        3.3.2 杠杆率高第25页
        3.3.3 操作不透明第25页
    3.4 我国影子银行的产生原因第25-27页
4 影子银行对商业银行影响的一般分析第27-30页
    4.1 影子银行对商业银行盈利性的影响第27-28页
        4.1.1 影子银行对商业银行盈利性的积极影响第27-28页
        4.1.2 影子银行对商业银行盈利性的消极影响第28页
    4.2 影子银行对商业银行风险的影响第28-30页
        4.2.1 影子银行体系自身固有的风险第28-29页
        4.2.2 商业银行系统风险第29页
        4.2.3 影子银行的系统性风险向银行传导第29-30页
5 影子银行对商业银行影响的实证分析第30-40页
    5.1 中国影子银行规模的测算统计第30-32页
    5.2 影子银行对商业银行经济效益影响的实证分析第32-36页
        5.2.1 样本及变量的选取第32-33页
        5.2.2 模型设定与计量方法第33-34页
        5.2.3 实证结果第34-36页
    5.3 影子银行对商业银行风险影响的实证分析第36-40页
        5.3.1 商业银行风险的度量第36-38页
        5.3.2 模型设定与计量方法第38页
        5.3.3 实证结果第38-40页
6 结论与政策建议第40-42页
    6.1 结论第40页
    6.2 政策建议第40-42页
        6.2.1 界定体系范围,完善监控系统第40-41页
        6.2.2 加速利率市场化进程,弥补社会融资缺口第41页
        6.2.3 建立防火墙,防止风险传递第41页
        6.2.4 鼓励金融创新 ,提高产品透明度第41-42页
参考文献第42-44页
后记第44页

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