| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-14页 |
| ·研究意义 | 第14页 |
| ·研究内容及其方法 | 第14-16页 |
| 第2章 金融模型框架 | 第16-18页 |
| ·信息集 | 第16页 |
| ·价格与通胀过程 | 第16-18页 |
| 第3章 消费篮子价格完全可观察下的最优消费和投资模型研究 | 第18-23页 |
| ·目标函数 | 第18-19页 |
| ·最优策略 | 第19-21页 |
| ·CRRA效用情形下的显式解 | 第21-23页 |
| 第4章 消费篮子价格部分可观察下的最优消费和投资模型研究 | 第23-32页 |
| ·观测过程 | 第23-24页 |
| ·对数篮子价格的条件密度 | 第24-25页 |
| ·目标函数 | 第25-26页 |
| ·最优策略 | 第26-28页 |
| ·CRRA效用情形下的显式解 | 第28-29页 |
| ·数值例子 | 第29-32页 |
| 第5章 Knight不确定下的最优消费和投资模型研究 | 第32-38页 |
| ·区别含糊和含糊态度的α-MEU效用 | 第32-35页 |
| ·投资者效用的最大化以及最优策略 | 第35-37页 |
| ·CRRA效用情形下的显式解 | 第37-38页 |
| 第6章 结论与展望 | 第38-40页 |
| ·结论 | 第38-39页 |
| ·展望 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-45页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46页 |
