| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 目录 | 第9-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| ·研究的背景和意义 | 第10-12页 |
| ·研究对象及方法 | 第12-13页 |
| ·论文结构 | 第13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-16页 |
| 第2章 Copula | 第16-27页 |
| ·Copula基础知识 | 第16-18页 |
| ·Copula函数定义 | 第16页 |
| ·Copula的性质 | 第16-17页 |
| ·运用Copula的相关性度量 | 第17-18页 |
| ·常见的Copula族 | 第18-19页 |
| ·基于F函数的Copula | 第19-21页 |
| ·F函数定义及性质 | 第19-20页 |
| ·基于F函数Copula性质 | 第20页 |
| ·F函数的构造方法 | 第20-21页 |
| ·扭曲Copula | 第21-27页 |
| ·扭曲Copula定义及性质 | 第21-23页 |
| ·扭曲Copula函数的相关性度量 | 第23-25页 |
| ·扭曲Copula构造 | 第25-27页 |
| 第3章 非参数核密度估计及其应用 | 第27-38页 |
| ·非参数核密度估计简介 | 第27页 |
| ·非参数核密度估计的基本性质和窗宽的选取 | 第27-30页 |
| ·非参数核密度核估计 | 第27-29页 |
| ·窗宽的选择 | 第29-30页 |
| ·Copula核模型在房地产价格与经济景气关系中的应用 | 第30-38页 |
| ·全国房地产价格与宏观经济景气之间的相关性分析 | 第30页 |
| ·样本的选取与Copula核模型的确定 | 第30-33页 |
| ·国有商业银行不良资产现金回收额 | 第33-38页 |
| 第4章 随机利率下的联合寿险责任准备金 | 第38-50页 |
| ·净保费 | 第38-39页 |
| ·趸缴净保费 | 第38-39页 |
| ·完全连续险种下的净保费 | 第39页 |
| ·随机利率下贴现函数 | 第39-42页 |
| ·完全离散联合寿险的责任准备金 | 第42-44页 |
| ·完全连续联合寿险的责任准备金 | 第44-46页 |
| ·计算结果及分析 | 第46-50页 |
| 第5章 结论与展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 附录1 Clayton Copula参数估计 | 第53-56页 |
| 附录2 利息力累积函数 | 第56-57页 |
| 附录3 现金回收额回归系数的最小二乘估计 | 第57-58页 |
| 附录4 随机利率下完全连续联合终身寿险净保费 | 第58-60页 |
| 硕士期间发表的论文 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61页 |