| 摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.3 研究内容与技术路线图 | 第13-14页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.3.2 技术路线图 | 第14页 |
| 1.4 本文创新点与不足 | 第14-17页 |
| 1.4.1 本文的创新点 | 第14-15页 |
| 1.4.2 本文研究不足 | 第15-17页 |
| 第2章 国内外研究综述 | 第17-25页 |
| 2.1 信贷资产证券化 | 第17-19页 |
| 2.1.1 信贷资产证券化的内涵 | 第17页 |
| 2.1.2 信贷资产证券化的动因 | 第17-19页 |
| 2.2 商业银行稳定性 | 第19-21页 |
| 2.2.1 银行个体稳定性 | 第19-20页 |
| 2.2.2 银行系统稳定性 | 第20页 |
| 2.2.3 商业银行不稳定的起因 | 第20-21页 |
| 2.3 信贷资产证券化与商业银行稳定性的关系 | 第21-23页 |
| 2.4 文献评述 | 第23-25页 |
| 第3章 我国商业银行信贷资产证券化的发展分析 | 第25-33页 |
| 3.1 我国信贷资产证券化发展历程 | 第25-26页 |
| 3.2 我国发展信贷资产证券化的现实背景 | 第26-27页 |
| 3.3 我国信贷资产证券化发展现状分析 | 第27-31页 |
| 3.4 本章小结 | 第31-33页 |
| 第4章 理论分析与研究假设 | 第33-39页 |
| 4.1 资产证券化原理 | 第33页 |
| 4.2 相关理论基础 | 第33-35页 |
| 4.2.1 信息不对称理论 | 第33-34页 |
| 4.2.2 委托代理理论 | 第34页 |
| 4.2.3 有效市场假说 | 第34-35页 |
| 4.3 理论分析与假设提出 | 第35-39页 |
| 4.3.1 信贷资产证券化提高银行稳定性的作用原理与研究假设 | 第35页 |
| 4.3.2 信贷资产证券化降低银行稳定性的作用原理与研究假设 | 第35-39页 |
| 第5章 研究设计与数据来源 | 第39-47页 |
| 5.1 变量定义 | 第39-43页 |
| 5.1.1 被解释变量 | 第39-40页 |
| 5.1.2 解释变量 | 第40-41页 |
| 5.1.3 控制变量 | 第41-43页 |
| 5.2 模型构建 | 第43页 |
| 5.3 数据来源 | 第43-44页 |
| 5.4 描述性统计 | 第44-47页 |
| 第6章 实证结果分析 | 第47-59页 |
| 6.1 单位根检验 | 第47页 |
| 6.2 信贷资产证券化业务开展对我国商业银行稳定性的影响 | 第47-57页 |
| 6.2.1 组内分析 | 第47-50页 |
| 6.2.2 组间分析 | 第50页 |
| 6.2.3 基于时段分组的回归结果及分析 | 第50-54页 |
| 6.2.4 基于商业银行性质分组的回归结果及分析 | 第54-57页 |
| 6.3 基于系统GMM方法的稳健性检验 | 第57-59页 |
| 第7章 研究结论及政策建议 | 第59-63页 |
| 7.1 研究结论 | 第59-60页 |
| 7.2 政策建议 | 第60-61页 |
| 7.3 研究展望 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-69页 |
| 致谢 | 第69-71页 |
| 在学期间主要科研成果 | 第71页 |
