欧洲主权债务危机与银行风险的相互关系研究--基于信用违约互换利差的实证检验

摘要	第2-4页
ABSTRACT	第4-5页
第一章 绪论	第8-14页
第一节 研究背景及意义	第8-11页
第二节 研究思路与内容	第11-13页
第三节 创新与不足之处	第13-14页
第二章 文献综述	第14-19页
第一节 主权风险和银行风险之间的相互关系	第14-16页
第二节 最近危机中各国主权风险溢出的研究	第16-17页
第三节 金融衍生品在全球背景下的催化作用	第17-18页
第四节 文献评述	第18-19页
第三章 理论分析与研究假设	第19-28页
第一节 理论分析	第19-23页
第二节 主权风险、银行风险的衡量方法	第23-25页
第三节 信用违约互换应用	第25-28页
第四章 模型构建	第28-31页
第一节 样本选取与数据来源	第28页
第二节 建立相关矩阵	第28-29页
第三节 建立回归模型	第29页
第四节 向量误差修正模型	第29-30页
第五节 稳健性检验	第30-31页
第五章 实证结果分析	第31-47页
第一节 描述性统计	第31-34页
第二节 相关性分析	第34-35页
第三节 回归结果	第35-42页
第四节 向量误差修正模型回归结果	第42-45页
第五节 稳健性检验结果	第45-46页
第六节 本章小结	第46-47页
第六章 总结与政策建议	第47-49页
第一节 研究结论总结	第47页
第二节 政策建议	第47-49页
参考文献	第49-52页
致谢	第52-53页