| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 1 引言 | 第9-15页 |
| 1.1 相关背景与文献回顾 | 第9-13页 |
| 1.1.1 模糊市场 | 第9-10页 |
| 1.1.2 均值-方差投资组合选择模型 | 第10-13页 |
| 1.2 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.3 篇章结构 | 第14-15页 |
| 2 时间一致的动态均值方差模型 | 第15-18页 |
| 3 模糊市场下的最优投资策略 | 第18-28页 |
| 3.1 模型建立 | 第18-19页 |
| 3.2 问题形成 | 第19-20页 |
| 3.3 问题的求解 | 第20-25页 |
| 3.4 测度变换 | 第25-28页 |
| 4 模糊的CEV模型数值实验 | 第28-41页 |
| 4.1 股票价格的CEV模型 | 第28-29页 |
| 4.2 一般CEV模型下的动态均值方差资产分配问题 | 第29-30页 |
| 4.3 模糊CEV模型下的动态均值方差资产分配问题 | 第30-33页 |
| 4.4 数值方法 | 第33-37页 |
| 4.4.1 显示差分方法 | 第33-36页 |
| 4.4.2 蒙特卡罗模拟 | 第36-37页 |
| 4.5 数值结果 | 第37-41页 |
| 5 结论与展望 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |