| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第7-11页 |
| 1.1 背景 | 第7-8页 |
| 1.2 文献综述 | 第8-9页 |
| 1.3 本文的主要工作及安排 | 第9-11页 |
| 第二章 CLN的复制 | 第11-20页 |
| 2.1 CLN的现金流 | 第11页 |
| 2.2 CLN的动态价格 | 第11-14页 |
| 2.3 CLN的复制 | 第14-20页 |
| 2.3.1 CDS价格动态过程 | 第14-15页 |
| 2.3.2 复制策略 | 第15-17页 |
| 2.3.3 复制策略的存在性 | 第17-20页 |
| 第三章 CLN的定价模型 | 第20-32页 |
| 3.1 CLN的现金流 | 第20页 |
| 3.2 Markov Copula模型 | 第20-22页 |
| 3.3 CLN定价模型 | 第22-32页 |
| 3.3.1 CLN价格的偏微分方程—Markov Copula模型 | 第22-27页 |
| 3.3.2 偏微分方程及显式解 | 第27-30页 |
| 3.3.3 CLN价格的偏微分方程及显式解 | 第30-32页 |
| 第四章 CLN交易对手风险对冲 | 第32-39页 |
| 4.1 信用价值调整的定义 | 第32-33页 |
| 4.2 信用价值调整动态过程 | 第33-37页 |
| 4.3 对冲含有交易对手风险的信用价值调整 | 第37-39页 |
| 4.3.1 滚动CDS | 第37-38页 |
| 4.3.2 均值-方差对冲 | 第38-39页 |
| 第五章 数值分析 | 第39-42页 |
| 第六章 总结和研究展望 | 第42-43页 |
| 6.1 总结 | 第42页 |
| 6.2 研究展望 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |