凸风险度量方法UES及其在投资组合中的应用
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 引言 | 第8-11页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第8页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第8-10页 |
| 1.3 本文内容安排 | 第10页 |
| 1.4 本文的创新 | 第10-11页 |
| 第二章 相关理论研究与综述 | 第11-19页 |
| 2.1 风险度量方法简单概述 | 第11-14页 |
| 2.1.1 基本定义 | 第11页 |
| 2.1.2 VaR | 第11-12页 |
| 2.1.3 一致性风险度量 | 第12-13页 |
| 2.1.4 凸风险度量 | 第13页 |
| 2.1.5 广义凸风险度量 | 第13-14页 |
| 2.2 现代投资理论简单综述 | 第14-19页 |
| 2.2.1 现代投资理论的形成与发展 | 第14-15页 |
| 2.2.2 投资组合理论基础 | 第15-19页 |
| 第三章 风险度量方法ES | 第19-23页 |
| 3.1 ES简介 | 第19页 |
| 3.2 ES的定义 | 第19-20页 |
| 3.3 ES的参数选择 | 第20页 |
| 3.4 ES的性质 | 第20页 |
| 3.5 ES的计算方法 | 第20-22页 |
| 3.6 基于广义ES的优化模型 | 第22-23页 |
| 第四章 一种新型广义凸风险度量方法UES | 第23-28页 |
| 4.1 UES的简介 | 第23页 |
| 4.2 UES的定义 | 第23页 |
| 4.3 UES的性质 | 第23-25页 |
| 4.4 UES中的效用函数 | 第25-26页 |
| 4.5 基于UES的优化模型 | 第26-28页 |
| 第五章 实证分析 | 第28-42页 |
| 5.1 模拟数据 | 第28-29页 |
| 5.2 单支股票的期望收益和风险值 | 第29-30页 |
| 5.3 基于ES模型的实证分析 | 第30-34页 |
| 5.3.1 基于ES模型的投资组合优化结果 | 第30-33页 |
| 5.3.2 基于ES模型的有效前沿 | 第33-34页 |
| 5.4 基于UES模型下的实证分析 | 第34-40页 |
| 5.4.1 基于UES模型的投资组合优化结果 | 第34-38页 |
| 5.4.2 基于UES模型的有效前沿 | 第38-40页 |
| 5.5 实证结果比较分析 | 第40-42页 |
| 第六章 结论与展望 | 第42-43页 |
| 6.1 主要结论 | 第42页 |
| 6.2 研究展望 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 附录 | 第46-51页 |
| 在学期间的研究成果 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
