我国上市公司公司债券信用价差影响因素实证研究
| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 目录 | 第8-9页 |
| 1、绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究思路与内容框架 | 第11-13页 |
| 1.3 研究创新点 | 第13-14页 |
| 2、相关概念与文献综述 | 第14-20页 |
| 2.1 研究目标界定 | 第14-16页 |
| 2.1.1 公司债券与企业债券 | 第14-15页 |
| 2.1.2 信用风险与信用价差 | 第15-16页 |
| 2.2 文献综述 | 第16-20页 |
| 2.2.1 宏观经济因素对信用价差的影响 | 第17-18页 |
| 2.2.2 流动性因素对信用价差的影响 | 第18-20页 |
| 3、我国公司债券概况及信用价差影响因素分析 | 第20-27页 |
| 3.1 我国公司债券发展情况 | 第20-22页 |
| 3.2 信用价差影响因素 | 第22-27页 |
| 3.2.1 宏观经济因素 | 第22-24页 |
| 3.2.2 资本市场因素 | 第24-25页 |
| 3.2.3 个债因素 | 第25-27页 |
| 4、公司债券信用价差实证研究 | 第27-47页 |
| 4.1 实证模型的设计思路 | 第27页 |
| 4.2 数据样本选取 | 第27-28页 |
| 4.3 研究变量确定 | 第28-32页 |
| 4.4 整体水平信用价差影响因素实证分析 | 第32-36页 |
| 4.4.1 变量描述性分析 | 第32-33页 |
| 4.4.2 整体多元回归模型 | 第33-36页 |
| 4.5 不同分位数水平信用价差影响因素分析 | 第36-38页 |
| 4.5.1 理论分析 | 第36-37页 |
| 4.5.2 不同分位数水平信用价差实证分析 | 第37-38页 |
| 4.6 不同期限公司债券信用价差影响因素分析 | 第38-42页 |
| 4.6.1 不同期限债券信用价差描述性统计 | 第39-40页 |
| 4.6.2 不同期限债券信用价差影响因素的比较 | 第40-42页 |
| 4.7 同一上市公司债券收益与股票收益相关性研究 | 第42-47页 |
| 4.7.1 理论分析 | 第43-44页 |
| 4.7.2 个债收益与对应股票收益关联性实证分析 | 第44-47页 |
| 5、研究结论与展望 | 第47-50页 |
| 5.1 研究结论 | 第47-48页 |
| 5.2 论文不足与展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 附录 | 第54-55页 |
