| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 选题背景 | 第10-12页 |
| 1.2 研究问题 | 第12页 |
| 1.3 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.4 研究思路与结构框架 | 第13-15页 |
| 1.5 研究的创新点 | 第15-16页 |
| 第2章 国内外研究文献综述 | 第16-26页 |
| 2.1 动量效应的国内外文献综述 | 第16-20页 |
| 2.1.1 动量效应的概念 | 第16页 |
| 2.1.2 动量效应的国外文献综述 | 第16-18页 |
| 2.1.3 动量效应的国内文献综述 | 第18-20页 |
| 2.2 行业动量效应的国内外文献综述 | 第20-23页 |
| 2.2.1 行业动量效应的国外文献综述 | 第20-21页 |
| 2.2.2 行业动量效应的国内文献综述 | 第21-23页 |
| 2.3 文献评述 | 第23-26页 |
| 第3章 行业动量效应相关理论 | 第26-34页 |
| 3.1 经典金融理论与行为金融理论 | 第26-29页 |
| 3.1.1 资本资产定价理论 | 第26-27页 |
| 3.1.2 有效市场理论 | 第27-28页 |
| 3.1.3 行为金融理论 | 第28-29页 |
| 3.2 动量效应超额收益的理论解释 | 第29-32页 |
| 3.2.1 在经典理性框架下的解释 | 第30-31页 |
| 3.2.2 在有限理性条件下的解释 | 第31-32页 |
| 3.3 行业动量效应存在性的理论解释 | 第32-33页 |
| 3.4 本章小结 | 第33-34页 |
| 第4章 我国股票市场行业动量效应实证分析 | 第34-52页 |
| 4.1 数据选择与说明 | 第34-35页 |
| 4.2 我国股票市场牛熊市特征分析 | 第35-37页 |
| 4.3 我国股票市场行业动量效应检验与分析 | 第37-44页 |
| 4.3.1 行业平均指数的构造 | 第37-38页 |
| 4.3.2 行业动量效应的检验方法 | 第38-39页 |
| 4.3.3 行业动量效应的检验步骤 | 第39-41页 |
| 4.3.4 行业动量效应的实证检验 | 第41-44页 |
| 4.4 我国股票市场牛熊市中行业动量效应检验与分析 | 第44-50页 |
| 4.4.1 三个牛市阶段的行业动量效应检验与分析 | 第45-47页 |
| 4.4.2 三个熊市阶段的行业动量效应检验与分析 | 第47-49页 |
| 4.4.3 牛熊市阶段行业动量效应对比分析 | 第49-50页 |
| 4.5 本章小结 | 第50-52页 |
| 第5章 我国股票市场行业动量组合投资策略优化实证分析 | 第52-78页 |
| 5.1 我国股票市场行业动量组合投资策略实证分析 | 第52-61页 |
| 5.1.1 行业动量组合投资策略的构建方法 | 第52-53页 |
| 5.1.2 行业动量组合投资策略的构建步骤 | 第53-54页 |
| 5.1.3 行业动量组合投资策略的实证分析 | 第54-60页 |
| 5.1.4 最优行业动量组合投资策略的预测检验 | 第60-61页 |
| 5.2 我国股票市场择时策略实证分析 | 第61-67页 |
| 5.2.1 择时技术指标的选择 | 第62-63页 |
| 5.2.2 均线择时策略的构建步骤 | 第63-64页 |
| 5.2.3 均线择时策略的实证分析 | 第64-67页 |
| 5.2.4 最优均线择时策略的预测检验 | 第67页 |
| 5.3 我国股票市场行业择时动量组合投资策略实证分析 | 第67-76页 |
| 5.3.1 行业择时动量组合投资策略的构建步骤 | 第68-69页 |
| 5.3.2 行业择时动量组合投资策略的实证分析 | 第69-74页 |
| 5.3.3 最优行业择时动量组合投资策略的预测检验 | 第74-76页 |
| 5.4 本章小结 | 第76-78页 |
| 第6章 结论与建议 | 第78-80页 |
| 6.1 基本结论 | 第78-79页 |
| 6.2 相关建议 | 第79-80页 |
| 参考文献 | 第80-84页 |
| 致谢 | 第84-86页 |
| 在学期间发表论文及参加课题情况 | 第86页 |
