| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究思路与技术路线 | 第12-15页 |
| 1.3 研究方法 | 第15页 |
| 1.4 本文研究的创新点与不足 | 第15-16页 |
| 第2章 国内外文献综述与理论基础 | 第16-30页 |
| 2.1 国内外文献综述 | 第16-22页 |
| 2.1.1 传统关注度代理变量 | 第16-17页 |
| 2.1.2 基于互联网的关注度代理变量 | 第17-18页 |
| 2.1.3 有限关注对投资者自身行为及股票市场量价影响的研究 | 第18-21页 |
| 2.1.4 文献评述 | 第21-22页 |
| 2.2 选择性注意相关理论 | 第22-26页 |
| 2.2.1 Broadbent的注意力过滤器模型 | 第22-23页 |
| 2.2.2 Treisman的注意力衰减模型 | 第23-25页 |
| 2.2.3 Deutsch & Deutsch的注意力反应选择模型 | 第25页 |
| 2.2.4 Deutsch & Norman的注意力反应选择模型 | 第25-26页 |
| 2.3 分配性注意相关理论 | 第26-28页 |
| 2.3.1 知觉负载理论 | 第26-27页 |
| 2.3.2 资源分配理论 | 第27页 |
| 2.3.3 自动化加工理论 | 第27-28页 |
| 2.3.4 控制性加工理论 | 第28页 |
| 2.4 本章小结 | 第28-30页 |
| 第3章 有限关注对投资者行为和创业板量价的影响 | 第30-34页 |
| 3.1 有限关注对个人投资者行为的影响机制 | 第30-32页 |
| 3.2 有限关注对创业板市场量价的影响机制 | 第32-34页 |
| 第4章 模型设计与实证分析 | 第34-51页 |
| 4.1 投资者有限关注对创业板市场量价的影响 | 第34-43页 |
| 4.1.1 实证假设 | 第34页 |
| 4.1.2 样本选择和数据来源 | 第34-35页 |
| 4.1.3 个人投资者关注度指标---和讯网络关注度（LnAT） | 第35-36页 |
| 4.1.4 个股量价指标---个股日收益率、日交易量和日换手率 | 第36页 |
| 4.1.5 主要变量描述性统计 | 第36页 |
| 4.1.6 平稳性检验 | 第36-37页 |
| 4.1.7 相关性分析 | 第37-39页 |
| 4.1.8 Granger因果检验 | 第39-40页 |
| 4.1.9 模型设计与实证分析 | 第40-43页 |
| 4.2 和讯网络关注度在牛熊市下对创业板市场流动性和收益率的影响 | 第43-49页 |
| 4.2.1 实证假设 | 第43-44页 |
| 4.2.2 变量定义 | 第44-46页 |
| 4.2.3 相关性检验 | 第46-47页 |
| 4.2.4 模型设计与回归分析 | 第47-49页 |
| 4.3 本章小结 | 第49-51页 |
| 第5章 研究结论与建议 | 第51-54页 |
| 5.1 研究结论 | 第51-52页 |
| 5.2 研究建议 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
