| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第10-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第11-16页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第11-14页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第14-16页 |
| 1.2.3 文献述评 | 第16页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第16-17页 |
| 1.4 研究创新与不足 | 第17-18页 |
| 1.5 论文写作架构 | 第18-19页 |
| 第2章 商业银行资产组合评价的理论基础 | 第19-26页 |
| 2.1 投资组合理论 | 第19-20页 |
| 2.2 资本资产定价模型理论 | 第20-22页 |
| 2.3 商业银行资产结构优化理论 | 第22-25页 |
| 2.4 小结 | 第25-26页 |
| 第3章 我国商业银行资产组合管理阶段性分析 | 第26-37页 |
| 3.1 我国商业银行资产管理历史背景变迁 | 第26-28页 |
| 3.1.1“第二财政”阶段 | 第26页 |
| 3.1.2“信贷为王”阶段 | 第26-27页 |
| 3.1.3“转型”阶段 | 第27-28页 |
| 3.2 我国商业银行资产管理现状分析 | 第28-32页 |
| 3.2.1 经济“新常态”下我国商业银行资产业务现状 | 第28-30页 |
| 3.2.2 资产盈利寻求新模式 | 第30-32页 |
| 3.3 不同类型的商业银行资产管理对比分析 | 第32-36页 |
| 3.3.1 横向对比分析不同类型银行的资产结构 | 第33-34页 |
| 3.3.2 纵向分析资产结构变化 | 第34-36页 |
| 3.4 小结 | 第36-37页 |
| 第4章 商业银行资产综合收益和综合风险测度 | 第37-51页 |
| 4.1 资产结构变动对收益和风险的影响机制 | 第37-39页 |
| 4.1.1 资产组合的多元化形成机制 | 第37页 |
| 4.1.2 资产组合对银行收益和风险的影响 | 第37-39页 |
| 4.2 资产收益和风险相关指标的选取 | 第39-44页 |
| 4.2.1 资产科目的分类 | 第39-41页 |
| 4.2.2 收益和风险指标的选取 | 第41-44页 |
| 4.3 商业银行资产收益和风险指标的评价 | 第44-45页 |
| 4.4 实证分析 | 第45-50页 |
| 4.4.1 CAPM模型的构建 | 第45-46页 |
| 4.4.2 模型的评析 | 第46-47页 |
| 4.4.3 实证结果与分析 | 第47-50页 |
| 4.5 小结 | 第50-51页 |
| 第5章 我国商业银行资产组合优化分析 | 第51-62页 |
| 5.1 资产结构优化的标准 | 第51页 |
| 5.2 各类资产组合收益-风险比较 | 第51-53页 |
| 5.3 各家银行资产结构优化调整 | 第53-61页 |
| 5.3.1 大型银行资产组合优化分析 | 第53-57页 |
| 5.3.2 中型银行资产组合优化分析 | 第57-60页 |
| 5.3.3 小型银行资产组合优化分析 | 第60-61页 |
| 5.4 小结 | 第61-62页 |
| 第6章 结论及建议 | 第62-66页 |
| 6.1 结论 | 第62页 |
| 6.2 建议 | 第62-65页 |
| 6.2.1 整体资产配置建议 | 第63-64页 |
| 6.2.2 各家银行资产配置建议 | 第64页 |
| 6.2.3 其他相关建议 | 第64-65页 |
| 6.3 研究展望 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 在校期间发表论文及参与课题情况 | 第70页 |