| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 简介 | 第6-9页 |
| Ⅰ. 文献综述 | 第9-10页 |
| Ⅱ. 模型与求解 | 第10-12页 |
| Ⅲ. 模型结果 | 第12-16页 |
| Ⅳ. 持续交易成本 | 第16-19页 |
| Ⅴ. 理论拓展应用 | 第19-22页 |
| Ⅵ. 实践运用：商品期货的动态交易 | 第22-28页 |
| A. 总体数据 | 第22-23页 |
| B. 预测回归 | 第23-24页 |
| C. 交易策略的表现 | 第24-25页 |
| D. λ的不同选择及其敏感性 | 第25页 |
| E. 期货头寸，累积回报与受到冲击的反应 | 第25-28页 |
| Ⅶ. 结论 | 第28-29页 |
| 附录：证明 | 第29-36页 |
| 参考文献 | 第36-37页 |