国际油价变动对中国股市的影响分析
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 第一章 导论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景与选题意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 关于石油定价机制的研究 | 第10-11页 |
| 1.2.2 关于原油价格对宏观经济影响的研究 | 第11-13页 |
| 1.2.3 关于原油价格对股市影响的研究 | 第13-14页 |
| 1.3 研究方法与创新 | 第14-15页 |
| 1.4 本文的主要结构 | 第15-16页 |
| 第二章 国际油价波动对股市冲击的传导机制分析 | 第16-22页 |
| 2.1 油价波动对股市冲击的实体经济传导机制 | 第16-19页 |
| 2.1.1 供给冲击的传导路径 | 第16-17页 |
| 2.1.2 收入冲击的传导路径 | 第17-18页 |
| 2.1.3 出口冲击的传导路径 | 第18页 |
| 2.1.4 企业收益的传导路径 | 第18-19页 |
| 2.2 油价波动对股市冲击的市场行为传导机制 | 第19-21页 |
| 2.2.1 货币政策的传导机制 | 第19-20页 |
| 2.2.2 心理预期的传导机制 | 第20-21页 |
| 2.3 本章小结 | 第21-22页 |
| 第三章 国际油价波动对股市影响的国际经验分析 | 第22-36页 |
| 3.1 石油价格波动的历史回顾 | 第22-24页 |
| 3.2 石油价格波动对股市影响的经验分析框架 | 第24-27页 |
| 3.3 多维度考察油价波动对股市影响的国际经验 | 第27-36页 |
| 3.3.1 经济发展水平与证券化率 | 第27-30页 |
| 3.3.2 石油依赖度 | 第30-31页 |
| 3.3.3 对相似国家传导机制的经验分析 | 第31-34页 |
| 3.3.4 小结 | 第34-36页 |
| 第四章 国际石油价格对中国股市影响的计量分析 | 第36-49页 |
| 4.1 数据选取与模型建立 | 第36-40页 |
| 4.1.1 数据的选取 | 第36-37页 |
| 4.1.2 数据预处理 | 第37-39页 |
| 4.1.3 模型的建立 | 第39-40页 |
| 4.2 模型检验与实证 | 第40-47页 |
| 4.2.1 平稳性与滞后期检验 | 第40-41页 |
| 4.2.2 三次产业模型的脉冲响应函数分析 | 第41-44页 |
| 4.2.3 三次产业模型的方差分解分析 | 第44-47页 |
| 4.3 本章小结 | 第47-49页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第49-52页 |
| 5.1 结论 | 第49-50页 |
| 5.2 政策建议 | 第50页 |
| 5.3 本文的不足之处与展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 附录 | 第54-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
