| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 选题背景 | 第8页 |
| 1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.3 相关文献综述 | 第9-11页 |
| 1.3.1 非银行金融机构风险管理相关研究 | 第9-10页 |
| 1.3.2 外汇期权风险度量相关研究 | 第10-11页 |
| 1.3.3 外汇风险规避相关研究 | 第11页 |
| 1.4 结构框架 | 第11-12页 |
| 1.5 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.6 创新之处 | 第13-14页 |
| 第2章 外汇期权相关理论及相关因素现状分析 | 第14-21页 |
| 2.1 外汇期权概述 | 第14-17页 |
| 2.1.1 外汇期权的定义 | 第14页 |
| 2.1.2 外汇期权的分类 | 第14页 |
| 2.1.3 外汇期权的特点分析 | 第14页 |
| 2.1.4 外汇期权与其他外汇衍生品的对比分析 | 第14-17页 |
| 2.2 外汇期权相关因素现状分析 | 第17-21页 |
| 2.2.1 外汇市场现状分析 | 第17-19页 |
| 2.2.2 外汇衍生品市场现状分析 | 第19页 |
| 2.2.3 政策因素现状分析 | 第19-21页 |
| 第3章 F公司开展外汇期权业务现状分析 | 第21-25页 |
| 3.1 F公司简介 | 第21页 |
| 3.2 F公司开展外汇期权业务需要注意的问题 | 第21-23页 |
| 3.3 F公司开展外汇期权业务所面临的风险分析 | 第23-24页 |
| 3.4 F公司外汇期权风险度量的必要性分析 | 第24-25页 |
| 第4章 F公司外汇期权风险度量 | 第25-48页 |
| 4.1 度量工具的选择 | 第25-26页 |
| 4.1.1 VaR的选择依据 | 第25-26页 |
| 4.1.2 VaR的优势分析 | 第26页 |
| 4.1.3 VaR基本计算思路的比较分析 | 第26页 |
| 4.2 外汇期权定价模型及相关指标的选择 | 第26-28页 |
| 4.2.1 外汇期权的BSGK定价模型的选择依据 | 第26-27页 |
| 4.2.2 外汇期权敏感度指标比较分析 | 第27-28页 |
| 4.3 外汇期权风险度量模型及计算方法的选择 | 第28-36页 |
| 4.3.1 Delta-Gamma-Theta模型的选择 | 第29-30页 |
| 4.3.2 度量方法的选择 | 第30-36页 |
| 4.4 实证分析度量 | 第36-48页 |
| 4.4.1 数据选取及说明 | 第36-37页 |
| 4.4.2 实证度量及结果分析 | 第37-48页 |
| 第5章 F公司外汇风险防范策略建议 | 第48-51页 |
| 5.1 把握历史性机遇,树立外汇风险防范意识 | 第48页 |
| 5.2 基于战略目标和监管要求,建立合理的外汇风险管理体系 | 第48-49页 |
| 5.3 使用计量经济模型,评估市场风险 | 第49页 |
| 5.4 充分利用外汇信息平台,建立外汇风险管理信息系统 | 第49页 |
| 5.5 重视培养与储备外汇风险管理专业人才 | 第49-51页 |
| 第6章 结论与展望 | 第51-53页 |
| 6.1 主要结论 | 第51-52页 |
| 6.2 展望 | 第52-53页 |
| 附录 | 第53-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
