| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-21页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-17页 |
| 1.2.1 期权契约研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.2 期权契约风险研究现状 | 第14-16页 |
| 1.2.3 期权契约比较分析研究现状 | 第16-17页 |
| 1.3 研究内容与技术路线 | 第17-19页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第17-19页 |
| 1.3.2 技术路线 | 第19页 |
| 1.4 研究方法与创新性 | 第19-21页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第19-20页 |
| 1.4.2 创新性 | 第20-21页 |
| 第2章 模型及风险分析 | 第21-44页 |
| 2.1 符号和假设 | 第21-23页 |
| 2.2 模型介绍 | 第23-29页 |
| 2.2.1 报童模型 | 第23-24页 |
| 2.2.2 双向期权契约模型 | 第24-27页 |
| 2.2.3 双期权契约模型 | 第27-29页 |
| 2.3 风险分析 | 第29-39页 |
| 2.3.1 双向期权契约模型风险分析 | 第31-35页 |
| 2.3.2 双期权契约模型风险分析 | 第35-39页 |
| 2.4 利润风险综合分析 | 第39-43页 |
| 2.5 小节 | 第43-44页 |
| 第3章 基于利润的比较选择分析 | 第44-55页 |
| 3.1 商品残值v_b对利润的影响 | 第44-46页 |
| 3.2 缺货成本p对利润的影响 | 第46-48页 |
| 3.3 需求预测更新m对利润的影响 | 第48-50页 |
| 3.4 看涨期权执行价格w_(ec)对利润的影响 | 第50-52页 |
| 3.5 看跌期权执行价格w_(ep)对利润的影响 | 第52-54页 |
| 3.6 小节 | 第54-55页 |
| 第4章 基于风险的比较选择分析 | 第55-64页 |
| 4.1 商品残值v_b对风险的影响 | 第55-57页 |
| 4.2 缺货成本p对风险的影响 | 第57-58页 |
| 4.3 需求预测更新m对风险的影响 | 第58-60页 |
| 4.4 看涨期权执行价格w_(ec)对风险的影响 | 第60-61页 |
| 4.5 看跌期权执行价格w_(ep)对风险的影响 | 第61-62页 |
| 4.6 小节 | 第62-64页 |
| 第5章 基于利润风险的综合比较选择分析 | 第64-74页 |
| 5.1 商品残值v_b对综合利润的影响 | 第64-66页 |
| 5.2 缺货成本p对综合利润的影响 | 第66-67页 |
| 5.3 需求预测更新m对综合利润的影响 | 第67-69页 |
| 5.4 看涨期权执行价格w_(ec)对综合利润的影响 | 第69-71页 |
| 5.5 看跌期权执行价格w_(ep)对综合利润的影响 | 第71-73页 |
| 5.6 小节 | 第73-74页 |
| 结论 | 第74-76页 |
| 致谢 | 第76-77页 |
| 参考文献 | 第77-82页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第82页 |