| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-11页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3 研究对象及研究方法 | 第11-12页 |
| 1.3.1 研究对象 | 第11页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第11-12页 |
| 1.4 论文框架及创新之处 | 第12-14页 |
| 1.4.1 论文框架 | 第12-13页 |
| 1.4.2 创新之处与不足之处 | 第13-14页 |
| 2 我国城市商业银行经营和利率风险管理现状及存在的问题 | 第14-22页 |
| 2.1 城市商业银行经营管理现状 | 第14-18页 |
| 2.1.1 城市商业银行利息收入占营业收入比重分析 | 第14-16页 |
| 2.1.2 城市商业银行资本充足率分析 | 第16-17页 |
| 2.1.3 城市商业银行资产负债率分析 | 第17-18页 |
| 2.2 城市商业银行利率风险管理现状 | 第18-19页 |
| 2.3 城市商业银行利率风险管理存在的问题 | 第19-22页 |
| 3 利率风险管理的度量模型及适用性比较 | 第22-32页 |
| 3.1 利率敏感性缺口模型 | 第22-23页 |
| 3.2 久期模型 | 第23-29页 |
| 3.3 VaR模型 | 第29-30页 |
| 3.4 三种模型对于西北地区城市商业银行的适用性比较 | 第30-32页 |
| 4 基于利率敏感性缺口模型的实证分析 | 第32-43页 |
| 4.1 研究对象的确定和数据的选取 | 第32-33页 |
| 4.1.1 研究对象的确定 | 第32页 |
| 4.1.2 数据的选取和说明 | 第32-33页 |
| 4.2 西北城市商业银行利率敏感性相关指标分析 | 第33-35页 |
| 4.2.1 利率风险指标 | 第34-35页 |
| 4.3 西北城市商业银行和上市城市商业银行比较分析 | 第35-40页 |
| 4.4 综合比较 | 第40-43页 |
| 5 结论与对策建议 | 第43-46页 |
| 5.1 结论 | 第43页 |
| 5.2 对策与建议 | 第43-46页 |
| 5.2.1 建立及建全利率风险管理体系 | 第43-44页 |
| 5.2.2 表内管理与表外管理相结合 | 第44页 |
| 5.2.3 增加中间业务收入，弱化利率风险效应 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49页 |
