银行系统性金融风险溢出效应分析--基于CoVaR模型
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1.绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-12页 |
| 1.2.1 系统性金融风险的定义 | 第10-11页 |
| 1.2.2 系统性金融风险溢出效应的测量 | 第11-12页 |
| 1.2.3 评述 | 第12页 |
| 1.3 研究的主要内容 | 第12-14页 |
| 1.4 研究方法 | 第14页 |
| 1.5 研究的创新点及不足 | 第14-17页 |
| 1.5.1 本文研究的创新点 | 第14-15页 |
| 1.5.2 本文研究的不足 | 第15-17页 |
| 2 银行系统性金融风险溢出效应的相关理论 | 第17-26页 |
| 2.1 银行业系统性金融风险溢出效应的界定 | 第17-19页 |
| 2.1.1 银行业系统性金融风险的界定 | 第17-18页 |
| 2.1.2 银行系统性风险溢出的界定 | 第18-19页 |
| 2.1.3 银行系统性风险与系统重要性银行的关系 | 第19页 |
| 2.2 银行业系统性风险产生的现实基础和传导机制 | 第19-22页 |
| 2.2.1 银行业系统性风险产生的现实基础 | 第19-21页 |
| 2.2.2 银行金融风险传导机制 | 第21-22页 |
| 2.3 银行系统性风险的形成理论 | 第22-26页 |
| 2.3.1 金融脆弱性理论 | 第23页 |
| 2.3.2 信息经济学派理论 | 第23-24页 |
| 2.3.3 债务--通货紧缩危机理论 | 第24-26页 |
| 3 银行系统性金融风险溢出效应的模型构建 | 第26-29页 |
| 3.1 静态GoVaR模型 | 第26-27页 |
| 3.2 动态条件在险价值模型 | 第27页 |
| 3.3 分位数回归模型 | 第27-29页 |
| 4 银行系统性金融风险溢出效应的实证分析 | 第29-39页 |
| 4.1 数据预处理及描述性统计 | 第29-31页 |
| 4.2 变量平稳性检验 | 第31-33页 |
| 4.3 分位数模型系数回归结果 | 第33-35页 |
| 4.4 静态CoVaR实证结果分析 | 第35-37页 |
| 4.4.1 边际风险溢出分析 | 第35-36页 |
| 4.4.2 整体风险溢出分析 | 第36-37页 |
| 4.5 动态CoVaR实证结果分析 | 第37-39页 |
| 4.5.1 正常风险水平下的动态分析 | 第37-38页 |
| 4.5.2 极端风险水平下的动态分析 | 第38-39页 |
| 5.实证结论与建议 | 第39-44页 |
| 5.1 静态实证结论 | 第39-40页 |
| 5.2 动态分析结论 | 第40-42页 |
| 5.3 建议 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 后记 | 第47页 |
