| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.3 研究主要内容 | 第9-11页 |
| 第二章 数据预处理及检验 | 第11-26页 |
| 2.1 协整关系简介 | 第11-15页 |
| 2.2 误差修正模型（EMC） | 第15-17页 |
| 2.3 向量误差修正模型（VEC） | 第17-18页 |
| 2.4 数据分析 | 第18-26页 |
| 第三章 概率神经网络对交易趋势的识别 | 第26-34页 |
| 3.1 概率神经网络 | 第26-28页 |
| 3.2 PNN实现 | 第28-30页 |
| 3.3 试验结果与分析 | 第30-31页 |
| 3.4 程序交易系统信号优化 | 第31-34页 |
| 第四章 程序化交易信号构建 | 第34-44页 |
| 4.1 道氏理论 | 第34-35页 |
| 4.2 艾略特波浪理论 | 第35-38页 |
| 4.3 交易策略的提出及优化 | 第38-40页 |
| 4.4 程序化交易实现 | 第40-41页 |
| 4.5 程序化系统在沪胶主连上的应用结果评估 | 第41-44页 |
| 第五章 结论 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 个人简介 | 第50-51页 |