基于中国股指期货市场的程序化交易策略分析
| 中文摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-11页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3 研究方法、内容及技术路线 | 第11-13页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第11-12页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第12页 |
| 1.3.3 技术路线 | 第12-13页 |
| 第二章 相关理论概述 | 第13-23页 |
| 2.1 股指期货环境及其套利原理介绍 | 第13-14页 |
| 2.1.1 股指期货介绍 | 第13页 |
| 2.1.2 期现套利的基本原理 | 第13-14页 |
| 2.2 程序化交易的概述与发展 | 第14-18页 |
| 2.2.1 程序化交易的概念及原理 | 第14-16页 |
| 2.2.2 金融创新与程序化交易 | 第16-18页 |
| 2.3 期限套利理论模型及算法优化 | 第18-23页 |
| 2.3.1 期限套利理论模型优化 | 第18-19页 |
| 2.3.2 期现套利算法优化 | 第19-23页 |
| 第三章 程序化交易现存不足及必要性分析 | 第23-28页 |
| 3.1 程序化交易国内外使用现状 | 第23-24页 |
| 3.1.1 程序化交易国外使用现状 | 第23-24页 |
| 3.1.2 程序化交易国内使用现状 | 第24页 |
| 3.2 程序化交易优现存不足 | 第24-26页 |
| 3.2.1 缺少稳定性 | 第24页 |
| 3.2.2 技术门槛高 | 第24-25页 |
| 3.2.3 监控数据不能实时显示 | 第25页 |
| 3.2.4 批量委托不能实时显示 | 第25-26页 |
| 3.3 程序化交易在期现套利中应用的必要性分析 | 第26-28页 |
| 第四章 期现套利交易实现的策略设计 | 第28-49页 |
| 4.1 期现套利程序化交易流程设计 | 第28-31页 |
| 4.1.1 交易流程图 | 第28-29页 |
| 4.1.2 交易流程分析 | 第29-31页 |
| 4.2 期现套利程序化交易系统设计 | 第31-45页 |
| 4.2.1 系统逻辑结构设计 | 第31-38页 |
| 4.2.2 系统整体架构设计 | 第38-40页 |
| 4.2.3 交易流程设计 | 第40-45页 |
| 4.3 期现套利交易实现的交易性问题解决 | 第45-49页 |
| 4.3.1 监控数据实时显示的高效性研究 | 第45-47页 |
| 4.3.2 批量委托的及时性研究 | 第47-49页 |
| 第五章 期现套利交易实现的风险识别及防范 | 第49-55页 |
| 5.1 算法性风险的识别及防范 | 第49-51页 |
| 5.1.1 现货跟踪误差风险 | 第49-50页 |
| 5.1.2 算法假设前提风险 | 第50-51页 |
| 5.1.3 权重股调整风 | 第51页 |
| 5.2 交易性风险的识别及防范 | 第51-55页 |
| 5.2.1 期货保证金风险 | 第52-53页 |
| 5.2.2 零股风险 | 第53-54页 |
| 5.2.3 流动性风险 | 第54-55页 |
| 第六章 结论及展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
