分数Vasicek利率下新型期权定价

摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
1 绪论	第8-14页
·期权定价理论的发展及其研究现状	第8-9页
·幂型期权定价理论的发展及其研究现状	第9-10页
·重置期权定价理论的发展及其研究现状	第10-11页
·本文的研究依据	第11-12页
·本文研究的主要内容	第12-14页
2 预备知识	第14-22页
·布朗运动	第14-18页
·布朗运动的基本知识	第14-16页
·分数布朗运动的基本知识	第16-17页
·分数布朗运动的随机积分理论	第17-18页
·泊松过程	第18-20页
·常用的数学期望公式	第20-22页
3 分数Vasicek利率下幂型期权定价	第22-30页
·金融市场数学模型	第22-23页
·欧式看涨? 次幂型期权定价	第23-27页
·欧式上封顶与欧式下保底? 次幂型期权的定价	第27-30页
4 分数Vasicek利率下创新重置期权定价	第30-42页
·金融市场数学模型	第30-31页
·重置期权的定价	第31-39页
·传统重置看涨期权	第31页
·创新重置看涨期权	第31页
·创新重置期权的定价	第31-39页
·创新重置期权与传统重置期权的价值比较	第39-42页
5 结论	第42-44页
·本文主要研究成果	第42页
·进一步研究的问题	第42-44页
参考文献	第44-50页
作者攻读学位期间发表学术论文清单	第50-52页
致谢	第52页