| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 第一章 前言 | 第11-20页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·套期保值问题的提出 | 第11页 |
| ·套期保值理论的研究现状 | 第11-12页 |
| ·套期保值的研究意义 | 第12页 |
| ·套期保值国内外文献综述 | 第12-16页 |
| ·国外期货套期保值理论的研究 | 第13-14页 |
| ·国内期货套期保值理论的研究 | 第14-15页 |
| ·文献评述 | 第15-16页 |
| ·套期保值的研究内容和研究方法步骤 | 第16-19页 |
| ·研究内容 | 第16-17页 |
| ·研究方法步骤 | 第17页 |
| ·基于Copula理论套期保值的技术路线 | 第17-19页 |
| ·论文的创新点 | 第19-20页 |
| 第二章 期货市场与套期保值技术的金融风险管理理论 | 第20-26页 |
| ·期货市场概述 | 第20-22页 |
| ·期货交易的特征 | 第20页 |
| ·期货市场的功能与作用 | 第20-21页 |
| ·套期保值、投机与套利交易 | 第21-22页 |
| ·套期保值概述 | 第22-24页 |
| ·套期保值定义 | 第22页 |
| ·套期保值的实现条件 | 第22-23页 |
| ·套期保值的种类 | 第23-24页 |
| ·基差与套期保值效果 | 第24-25页 |
| ·完全套期保值与不完全套期保值 | 第24页 |
| ·基差、基差变动与套期保值效果 | 第24-25页 |
| ·套期保值的有效性衡量和套期保值比率 | 第25页 |
| ·套期保值业务的注意事项 | 第25-26页 |
| 第三章 Copula理论的单品种期货套期保值模型 | 第26-51页 |
| ·Copula理论概述 | 第26-29页 |
| ·Copula函数的定义 | 第26页 |
| ·常见Copula函数 | 第26-27页 |
| ·Copula函数的相关性测度及尾部相关性测度 | 第27-29页 |
| ·静态单品种期货套期保值模型 | 第29页 |
| ·静态期货套期保值的概述 | 第29页 |
| ·静态套期保值的不足 | 第29页 |
| ·基于时变相关Copula—核密度估计单品种期货动态套期保值模型 | 第29-38页 |
| ·时变相关Copula模型及其参数估计 | 第30-31页 |
| ·时变Copula函数的参数估计 | 第31-32页 |
| ·非参数核密度边缘分布模型 | 第32-34页 |
| ·条件风险价值(CVAR)动态套期保值比率模型的构建 | 第34-38页 |
| ·基于时变Copula理论动态单品种日元汇率套期保值模型的实证分析 | 第38-50页 |
| ·日元期货和日元现货收益率的蒙特卡洛模拟 | 第40-42页 |
| ·日元期货和日元现货的边缘分布的核密度估计 | 第42-47页 |
| ·动态非线性时变相关系数的计算 | 第47-49页 |
| ·模型的有效性分析 | 第49-50页 |
| ·小结 | 第50-51页 |
| 第四章 Copula理论的多品种期货套期保值模型 | 第51-73页 |
| ·时变动态“藤”结构Copula-GARCH理论的多品种期货组合的套期保值模型 | 第51-55页 |
| ·Copula-ARCH类多变量金融时间序列模型 | 第51-52页 |
| ·时变动态“藤”(Pair-Copula)结构模型的构建 | 第52-55页 |
| ·分层Copula模型的构建 | 第55-57页 |
| ·传统分层Copula函数的构建 | 第56页 |
| ·分层Copula函数模型的估计及模型改进 | 第56-57页 |
| ·多品种最小方差套期保值比率模型的构建 | 第57-58页 |
| ·基于Copula理论的多品种汇率期货套期保值模型的实证分析 | 第58-71页 |
| ·GARCH模型边缘分布的选择和参数估计 | 第61-64页 |
| ·基于时变相关“藤”(Pair-Copula)结构Copula最小方差套期保值模型实证研究 | 第64-69页 |
| ·分层Copula最小方差套期保值模型实证 | 第69-71页 |
| ·模型的有效性分析 | 第71-72页 |
| ·本章小结 | 第72-73页 |
| 第五章 结论 | 第73-75页 |
| ·论文的主要内容 | 第73页 |
| ·论文的主要结论 | 第73-75页 |
| 第六章 展望 | 第75-77页 |
| ·论文的主要创新内容 | 第75页 |
| ·论文的研究展望 | 第75-77页 |
| 参考文献 | 第77-83页 |
| 攻读学位期间发表的论文、专利及获奖 | 第83-84页 |
| 致谢 | 第84-85页 |
| 附录 | 第85-116页 |
