| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 前言 | 第8-16页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-14页 |
| ·文章结构及创新点 | 第14-16页 |
| ·文章结构 | 第14-15页 |
| ·创新点 | 第15-16页 |
| 第二章 金融危机传染相关理论及比较研究 | 第16-23页 |
| ·金融危机传染的界定 | 第16页 |
| ·金融危机接触性传染机制 | 第16-18页 |
| ·贸易传染机制 | 第16-17页 |
| ·金融传染机制 | 第17-18页 |
| ·金融危机非接触性传染机制 | 第18-19页 |
| ·净传染机制 | 第18页 |
| ·银行负债传染机制 | 第18-19页 |
| ·季风效应 | 第19页 |
| ·金融危机传染路径比较研究 | 第19-22页 |
| ·次贷危机传染路径 | 第20-21页 |
| ·欧债危机传染路径 | 第21-22页 |
| 本章小结 | 第22-23页 |
| 第三章 统计计量工具 | 第23-35页 |
| ·传统统计计量工具 | 第23-25页 |
| ·ADF检验 | 第23-24页 |
| ·Granger因果检验 | 第24页 |
| ·ARCH模型 | 第24页 |
| ·GARCH类模型 | 第24-25页 |
| ·非线性计量工具—COPULA函数 | 第25-35页 |
| ·Copula函数的定义 | 第25-26页 |
| ·Copula函数的基本性质 | 第26-27页 |
| ·Copula函数分类 | 第27-30页 |
| ·Kendall秩相关系数τ | 第30页 |
| ·Spearman秩相关系数ρ | 第30-31页 |
| ·Copula函数的尾部相关性测度 | 第31-33页 |
| ·Copula函数的参数估计方法 | 第33页 |
| ·Copula拟合优度检验 | 第33-34页 |
| ·条件Copula函数 | 第34-35页 |
| 第四章 实证研究 | 第35-56页 |
| ·样本选取与数据描述 | 第35-44页 |
| ·样本选择 | 第35-36页 |
| ·数据统计处理 | 第36-43页 |
| ·数据的统计性分析 | 第43-44页 |
| ·基于传统统计计量工具下金融危机传染路径研究 | 第44-49页 |
| ·数据平稳性检验 | 第44页 |
| ·Granger因果检验 | 第44-49页 |
| ·基于条件GARCH-COPULA下的金融危机传染路径研究 | 第49-55页 |
| ·t-Garch(1,1)模型拟合边缘分布 | 第49-50页 |
| ·Copula尾部相关性建模 | 第50-52页 |
| ·条件Copula建模分析 | 第52-55页 |
| 本章小结 | 第55-56页 |
| 第五章 结论与展望 | 第56-58页 |
| ·结论 | 第56-57页 |
| ·展望 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-63页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64页 |