交易型开放式指数基金跟踪误差研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-19页 |
| ·研究背景 | 第10页 |
| ·研究的目的和意义 | 第10-11页 |
| ·研究目的 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·研究动态 | 第11-16页 |
| ·国外研究动态 | 第11-14页 |
| ·国内研究动态 | 第14-16页 |
| ·国内外研究评述 | 第16页 |
| ·研究思路与方法 | 第16-18页 |
| ·研究思路 | 第16-17页 |
| ·研究方法 | 第17-18页 |
| ·论文的创新之处 | 第18-19页 |
| 第二章 交易型开放式指数基金跟踪误差的理论基础 | 第19-23页 |
| ·交易型开放式指数基金的含义及分类 | 第19-20页 |
| ·交易型开放式指数基金的特点 | 第20页 |
| ·跟踪误差的含义 | 第20页 |
| ·跟踪误差模型的计算方法 | 第20-22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 第三章 交易型开放式指数基金的发展现状 | 第23-26页 |
| ·国外交易型开放式指数基金的发展现状 | 第23-24页 |
| ·我国交易型开放式指数基金的发展现状 | 第24-25页 |
| ·我国交易型开放式指数基金的产生与发展 | 第24-25页 |
| ·我国交易型开放式指数基金存在的问题 | 第25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 第四章 交易型开放式指数基金跟踪误差的实证分析 | 第26-36页 |
| ·样本数据选取及处理 | 第26-28页 |
| ·数据来源与选取 | 第26-27页 |
| ·数据处理 | 第27-28页 |
| ·样本信息比较分析 | 第28-30页 |
| ·标准差偏离度法与绝对平均偏差法对比实证分析 | 第30-31页 |
| ·样本回归分析 | 第31-34页 |
| ·平稳性检验 | 第31-33页 |
| ·线性回归结果及分析 | 第33-34页 |
| ·本章小结 | 第34-36页 |
| 第五章 交易型开放式指数基金跟踪误差影响因素分析 | 第36-51页 |
| ·跟踪误差异常值实证分析 | 第36-45页 |
| ·样本基金残差分布情况 | 第36-44页 |
| ·异常值产生的原因分析 | 第44-45页 |
| ·多元线性回归实证分析 | 第45-50页 |
| ·多元线性回归模型的设置 | 第45-46页 |
| ·基金分红影响因素分析 | 第46-48页 |
| ·申购赎回影响因素的分析 | 第48-50页 |
| ·其他因素分析 | 第50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 第六章 结论与建议 | 第51-53页 |
| ·结论 | 第51页 |
| ·建议 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 作者简介 | 第56页 |
