| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 1 绪论 | 第10-15页 |
| ·风险理论简介 | 第10-11页 |
| ·经典风险模型 | 第11-14页 |
| ·Lundberg-Cramer经典风险模型 | 第11-12页 |
| ·主要结果 | 第12-13页 |
| ·经典风险模型的推广 | 第13-14页 |
| ·本文内容及结构 | 第14-15页 |
| 2 预备知识 | 第15-22页 |
| ·矩母函数 | 第15页 |
| ·齐次和广义齐次Poisson过程 | 第15-18页 |
| ·复合Poisson过程 | 第18-19页 |
| ·鞅论 | 第19-21页 |
| ·布朗运动 | 第21-22页 |
| 3 双复合Poisson风险模型的破产概率 | 第22-27页 |
| ·模型描述 | 第22-23页 |
| ·主要结论 | 第23-27页 |
| 4 两险种双复合Poisson风险模型的破产概率 | 第27-30页 |
| ·模型描述 | 第27-28页 |
| ·主要结论 | 第28-30页 |
| 5 常利率下两险种双复合Poisson风险模型的破产概率 | 第30-40页 |
| ·模型描述 | 第30-31页 |
| ·主要结论 | 第31-40页 |
| 总结与展望 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 发表论文情况 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |