| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-14页 |
| 1. 绪论 | 第14-17页 |
| ·研究背景及意义 | 第14-16页 |
| ·研究内容 | 第16-17页 |
| 2. 相关理论及文献综述 | 第17-31页 |
| ·有效市场理论介绍 | 第18-20页 |
| ·有效市场假说(EMH) | 第18-19页 |
| ·资本资产定价模型 | 第19-20页 |
| ·市场异象 | 第20-23页 |
| ·动量效应 | 第20-22页 |
| ·反转效应 | 第22-23页 |
| ·相关行为金融学理论 | 第23-26页 |
| ·DHS模型 | 第24页 |
| ·HS模型 | 第24-25页 |
| ·BSV模型 | 第25-26页 |
| ·国外有关动量效应与反转效应的研究成果 | 第26-29页 |
| ·国内有关动量效应与反转效应的研究成果 | 第29-31页 |
| 3. 创业板市场短期动量与逆转效应的存在性实证分析 | 第31-40页 |
| ·模型构建方式 | 第31-35页 |
| ·样本数据 | 第31-32页 |
| ·研究方法 | 第32-33页 |
| ·本文具体的方法步骤 | 第33-35页 |
| ·实证结果分析 | 第35-40页 |
| 4. 创业板市场中反转策略与动量策略有效性检验 | 第40-49页 |
| ·反转策略与动量策略有效性检验 | 第40-45页 |
| ·研究方法 | 第40-41页 |
| ·有效性的实证结果分析 | 第41-45页 |
| ·牛市阶段与熊市阶段实证结果分析 | 第45-48页 |
| ·熊市阶段——子样本1的实证结果分析 | 第45-47页 |
| ·牛市阶段——子样本2的实证结果分析 | 第47-48页 |
| ·总体样本的时间稳健性检验 | 第48-49页 |
| 5. 创业板市场动量效应与反转效应成因探究 | 第49-59页 |
| ·基于风险的单因素探究 | 第50-52页 |
| ·研究方法 | 第50-51页 |
| ·实证结果分析 | 第51-52页 |
| ·基于行为金融学的探究 | 第52-59页 |
| ·基于DHS模型的探究 | 第53-55页 |
| ·基于HS模型的探究 | 第55-57页 |
| ·基于BSV模型的探究 | 第57-59页 |
| 6. 总结与今后研究方向 | 第59-62页 |
| ·总结 | 第59-61页 |
| ·今后研究方向 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 后记 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第67页 |