| 目录 | 第1-10页 |
| 图表目录 | 第10-12页 |
| 中文摘要 | 第12-14页 |
| ABSTRACT | 第14-17页 |
| 第一章 导论 | 第17-38页 |
| 一、 选题背景和意义 | 第17-26页 |
| (一) 选题的背景 | 第18-23页 |
| (二) 研究的意义及价值 | 第23-26页 |
| 二、 基本概念和范畴 | 第26-30页 |
| (一) QDⅡ制度的界定 | 第26-29页 |
| (二) QDⅡ制度风险机制及其管理的界定 | 第29-30页 |
| 三、 国内外相关文献综述 | 第30-34页 |
| (一) 国外QDⅡ制度相关文献综述 | 第30-31页 |
| (二) 国内QDⅡ制度相关文献综述 | 第31-32页 |
| (三) 国际资产配置文献回顾 | 第32-34页 |
| 四、 本文的研究方法和研究思路 | 第34-36页 |
| (一) 本文的研究方法 | 第34页 |
| (二) 本文的研究思路 | 第34-36页 |
| 五、 主要贡献及创新 | 第36页 |
| 六、 本章小结 | 第36-38页 |
| 第二章 QDⅡ制度的理论基础 | 第38-58页 |
| 一、 QDⅡ制度的运作原理及影响 | 第38-50页 |
| 二、 QDⅡ制度的风险管理理论 | 第50-56页 |
| (一) 国际资本流动理论 | 第50-51页 |
| (二) 金融深化理论 | 第51-53页 |
| (三) 克鲁格曼的“三元悖论” | 第53-54页 |
| (四) 资产组合理论 | 第54-56页 |
| 三、 本章小结 | 第56-58页 |
| 第三章 QDⅡ发展历程及国际比较 | 第58-87页 |
| 一、 QDⅡ的发展历程 | 第58-63页 |
| (一) 筹划阶段 | 第58-59页 |
| (二) 试点扩大阶段 | 第59-61页 |
| (三) 加速发展阶段 | 第61-63页 |
| 二、 QDⅡ的发展状况 | 第63-68页 |
| (一) 发行量呈倒“V”形 | 第64-65页 |
| (二) 多数产品跌破净值 | 第65页 |
| (三) 海内外夹缝中难发展 | 第65-66页 |
| (四) 销售海外基金成主流 | 第66页 |
| (五) QDⅡ产品发行规模与现存规模情况 | 第66-68页 |
| 三、 QDⅡ投资风格分析 | 第68-73页 |
| (一) 分类以股票型基金为主 | 第68-70页 |
| (二) 基金系QDⅡ重仓港股且偏好金融 | 第70-71页 |
| (三) 银行系QDⅡ投向以感熟市场为主 | 第71-73页 |
| 四、 QDⅡ基金失败的原因分析 | 第73-76页 |
| (一) 海内外投资文化和体制的相互包容性差 | 第73-74页 |
| (二) 投资过于集中，不能有效的分散风险 | 第74页 |
| (三) “次贷”危机引致全球性的经济疲软 | 第74-76页 |
| 五、 QDⅡ制度实践的国际比较 | 第76-85页 |
| (一) 韩国QDⅡ制度的实践 | 第76-78页 |
| (二) 中国台湾QDⅡ制度的实践 | 第78-84页 |
| (三) 智利QDⅡ制度的实践 | 第84-85页 |
| 六、 本章小结 | 第85-87页 |
| 第四章 QDⅡ海外投资中存在的问题分析 | 第87-104页 |
| 一、 民生银行QDⅡ产品的突然清盘引起重大社会影响 | 第87-90页 |
| (一) 民生银行QDⅡ产品的成立背景和基本情况 | 第87-88页 |
| (二) 民生银仃QDⅡ严品冲击汲的严生及存在问题 | 第88-90页 |
| 二、 东亚银行“利财通”投资产品系列1浮亏过半引起强烈反响 | 第90-92页 |
| (一) 东亚银行QDⅡ产品的成立背景和基本情况 | 第90页 |
| (二) 东亚银行QDⅡ产品投资运作情况及存在问题 | 第90-92页 |
| 三、 华安国际配置基金的业务现状、存在问题及对策研究 | 第92-94页 |
| (一) 华安国际配置基金的成立背景和基本情况 | 第92-93页 |
| (二) 华安国际配置基金的运作情况及面临问题 | 第93-94页 |
| 四、 南方全球精选配置基金的业务现状、存在问题及对策研究 | 第94-100页 |
| (一) 南方全球精选配置基金的成立背景和基本情况 | 第95页 |
| (二) 南方全球精选配置基金的运作情况及投资绩效分析 | 第95-98页 |
| (三) 南方全球精选配置基金存在的问题 | 第98-100页 |
| 五、 本草小结 | 第100-104页 |
| 第五章 QDⅡ海外投资风险的识别与评估 | 第104-132页 |
| 一、 QDⅡ制度的一般风险 | 第104-113页 |
| (一) 市场风险 | 第104-106页 |
| (二) 汇率风险 | 第106-107页 |
| (三) 主权风险 | 第107-111页 |
| (四) 信用风险 | 第111-112页 |
| (五) 跨国监管风险 | 第112-113页 |
| 二、 QDⅡ制度的特殊风险 | 第113-127页 |
| (一) 外汇管理风险 | 第113-122页 |
| (二) 机构投资者风险 | 第122-126页 |
| (三) 有效监管风险 | 第126-127页 |
| 三、 QDⅡ制度风险的衡量 | 第127-130页 |
| (一) 波动率方法 | 第127-128页 |
| (二) VaR方法 | 第128-130页 |
| 四、 QDⅡ制度风险管理的手段 | 第130-131页 |
| (一) 规避与预防风险 | 第130页 |
| (二) 分散风险 | 第130页 |
| (三) 对冲风险 | 第130-131页 |
| 五、 本章小结 | 第131-132页 |
| 第六章 QDⅡ海外资严配置的有效分散风险策略 | 第132-170页 |
| 一、 资产配置是一种风险管理手段 | 第132-133页 |
| 二、 资产配置理论简介—资产组合理论 | 第133-136页 |
| (一) Markowitz方法 | 第133-134页 |
| (二) 对Markowitz方法的改进 | 第134-135页 |
| (三) 重复抽样 | 第135-136页 |
| 三、 现代投资组合理论的最新进展 | 第136-141页 |
| (一) 考虑市场摩擦的投资组合选择理论 | 第137页 |
| (二) 考虑流动性的投资组合选择理论 | 第137-138页 |
| (三) 贝叶斯投资组合理论 | 第138-139页 |
| (四) 行为投资组合理论 | 第139-141页 |
| 四、 QDⅡ海外资产配置的意义 | 第141-152页 |
| (一) 通过国际化投资对冲我国经济发展过程中的风险 | 第141-146页 |
| (二) 国际化投资体系是经济可持续发展重要推动力 | 第146-149页 |
| (三) 金融资产全球化是经济发展的必然趋势 | 第149-152页 |
| 五、 QDⅡ海外资产配置中的市场分散化与行业分散化策略 | 第152-168页 |
| (一) 资严配置的分类和基本框架 | 第153-154页 |
| (二) 国别效应和行业效应及其对资产配置策略的影响 | 第154-160页 |
| (三) 中国证券市场主要行业的国际相关性 | 第160-168页 |
| 六、 本章小结 | 第168-170页 |
| 第七章 QDⅡ海外投资风险的管理控制机制 | 第170-192页 |
| 一、 QDⅡ风险内部控制的基本原则 | 第170-171页 |
| (一) 前台交易与后台管理分离原则 | 第170-171页 |
| (二) 建立严格的风险控制和策略体系 | 第171页 |
| (三) 内部审计与独立风险管理原则 | 第171页 |
| (四) 互动原则 | 第171页 |
| 二、 QDⅡ风险内部控制的基本框架 | 第171-175页 |
| (一) 内部控制的法律法规指引 | 第171-172页 |
| (二) 投资风险检测制度 | 第172-173页 |
| (三) 内部估值体系 | 第173页 |
| (四) 内部管理控制 | 第173-174页 |
| (五) 内部控制的组织结构 | 第174-175页 |
| 三、 ODⅡ风险外部监管机制存在的问题 | 第175-178页 |
| (一) 国际监管合作机制的缺陷 | 第175-176页 |
| (二) 信息披露制度的缺陷 | 第176-177页 |
| (三) 我国QDⅡ监管制度的缺陷 | 第177-178页 |
| (四) 我国QDⅡ制度法律体系存在缺陷 | 第178页 |
| 四、 加强QDⅡ风险外部监管的政策建议 | 第178-181页 |
| (一) 加强QDⅡ监管的国际合作 | 第178-179页 |
| (二) 完善信息披露制度 | 第179-180页 |
| (三) 改变监管理念,完善我国监管模式 | 第180-181页 |
| 五、 完善ODⅡ制度风险的法律防范制度 | 第181-190页 |
| (一) 严格挑选QDII主体 | 第181-184页 |
| (二) 完善QDⅡ运营规则 | 第184-188页 |
| (三) 推进QDⅡ制度下的监管合作 | 第188-190页 |
| 六、 本草小结 | 第190-192页 |
| 第八章 总结与展望 | 第192-195页 |
| 参考文献 | 第195-201页 |
| 附录 | 第201-204页 |
| 攻读博士期间发表的科研成果 | 第204-205页 |
| 致谢 | 第205页 |
