巴塞尔协议Ⅲ框架下中国商业银行资产负债管理研究
| 中文摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 1 引言 | 第11-18页 |
| ·研究背景与意义 | 第11-13页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第13-14页 |
| ·研究内容 | 第13-14页 |
| ·研究方法 | 第14页 |
| ·国内外研究现状 | 第14-17页 |
| ·国外研究现状 | 第14-16页 |
| ·国内研究现状 | 第16-17页 |
| ·创新与不足 | 第17-18页 |
| ·本文的创新 | 第17页 |
| ·本文的不足 | 第17-18页 |
| 2 理论回顾 | 第18-35页 |
| ·资产负债管理的内涵 | 第18-21页 |
| ·资产负债管理概念的界定 | 第18-19页 |
| ·资产负债管理的目标 | 第19-20页 |
| ·资产负债管理的内容 | 第20-21页 |
| ·资产负债管理理论的形成 | 第21-24页 |
| ·资产管理理论 | 第21-23页 |
| ·负债管理理论 | 第23页 |
| ·资产负债综合管理理论 | 第23-24页 |
| ·资产负债管理模型的演变 | 第24-32页 |
| ·基于缺口模型的商业银行资产负债管理 | 第24-29页 |
| ·基于现代资产组合模型的商业银行资产负债管理 | 第29-30页 |
| ·基于最优规划的商业银行资产负债管理 | 第30-32页 |
| ·资本约束对商业银行资产负债结构的影响 | 第32-35页 |
| ·资本约束对银行贷款投放的影响 | 第33-34页 |
| ·资本约束对银行资产结构的影响 | 第34-35页 |
| 3 巴塞尔协议的演变及其对资产负债管理的影响 | 第35-52页 |
| ·巴塞尔协议Ⅰ：通过资本约束影响银行资产负债管理 | 第35-37页 |
| ·巴塞尔协议Ⅰ的主要内容 | 第35页 |
| ·塞尔协议Ⅰ对银行资产负债管理的影响 | 第35-37页 |
| ·巴塞尔协议Ⅰ的不足 | 第37页 |
| ·塞尔协议Ⅱ:将资产负债管理纳入全面风险管理框架 | 第37-40页 |
| ·巴塞尔协议Ⅲ的主要框架 | 第37-38页 |
| ·巴塞尔协议Ⅱ对银行资产负债管理的影响 | 第38-39页 |
| ·塞尔协议Ⅱ的不足 | 第39-40页 |
| ·塞尔协议Ⅲ：从资产方扩展到资产负债的所有要素 | 第40-45页 |
| ·巴塞尔协议Ⅲ的主要内容 | 第40-41页 |
| ·巴塞尔协议Ⅲ对资产负债管理的新要求 | 第41-45页 |
| ·巴塞尔协议在中国的实践 | 第45-49页 |
| ·上世纪90年代的资本监管制度 | 第45-46页 |
| ·《商业银行资本充足率管理办法》的实施 | 第46-47页 |
| ·新资本协议的实施 | 第47页 |
| ·《商业银行资本管理办法》的实施 | 第47-49页 |
| ·资本监管新规下商业银行资产负债管理的不足 | 第49-52页 |
| 4 巴塞尔协议Ⅲ下中国商业银行资产负债结构分析 | 第52-66页 |
| ·中国商业银行资产负债结构分析 | 第52-56页 |
| ·中国商业银行的资产结构分析 | 第52-54页 |
| ·中国商业银行的负债结构分析 | 第54-56页 |
| ·中国商业银行资产负债结构相关性分析 | 第56-60页 |
| ·研究方法与数据 | 第56-59页 |
| ·实证结果与分析 | 第59-60页 |
| ·研究结论 | 第60页 |
| ·中国商业银行资产负债结构的期限特征 | 第60-66页 |
| ·研究方法与数据 | 第61-63页 |
| ·实证结果与分析 | 第63-66页 |
| 5 巴塞尔协议Ⅲ实施后中国商业银行资本管理分析 | 第66-78页 |
| ·中国商业银行资本充足率现状分析 | 第66-70页 |
| ·新旧监管标准下的资本充足率变化分析 | 第66-67页 |
| ·监管资本组成结构分析 | 第67-69页 |
| ·风险加权资产结构分析 | 第69-70页 |
| ·中国商业银行杠杆率分析 | 第70-72页 |
| ·商业银行杠杆率现状分析 | 第70-71页 |
| ·杠杆率与资本充足率偏离的原因分析 | 第71-72页 |
| ·中国商业银行资本管理面临的挑战与不足 | 第72-78页 |
| ·资本补充机制不健全,渠道有限 | 第72-75页 |
| ·风险加权资产管控精细化程度还不高 | 第75-76页 |
| ·资本运用能力还有待提高 | 第76-78页 |
| 6 巴塞尔协议Ⅲ下中国商业银行流动性管理分析 | 第78-89页 |
| ·中国商业银行流动性管理行为分析 | 第78-82页 |
| ·同业业务带来的监管套利空间加大流动性风险 | 第79-80页 |
| ·资金同质性特征加剧市场波动 | 第80-81页 |
| ·同业业务期限错配带来流动性风险隐患 | 第81-82页 |
| ·中国商业银行的流动性监测指标分析 | 第82-87页 |
| ·中国商业银行现行主要流动性风险监测指标 | 第82-83页 |
| ·现行流动性风险监测指标的缺陷 | 第83-85页 |
| ·借鉴巴塞尔协议Ⅲ的指标对流动性监测方法进行改进 | 第85-87页 |
| ·中国商业银行流动性管理面临的新挑战 | 第87-89页 |
| 7 利率市场化改革中中国商业银行定价管理分析 | 第89-103页 |
| ·利率市场化改革中商业银行定价行为的影响因素分析 | 第89-97页 |
| ·商业银行净利差的影响因素 | 第89-90页 |
| ·理论模型 | 第90-92页 |
| ·实证研究设计与数据 | 第92-94页 |
| ·实证结果与分析 | 第94-97页 |
| ·中国商业银行存贷款利率定价管理现状 | 第97-100页 |
| ·存贷款利率定价机制建设 | 第97-98页 |
| ·人民币存贷款定价方法 | 第98-99页 |
| ·内部资金转移定价机制建设 | 第99-100页 |
| ·中国商业银行存贷款利率定价管理中存在的不足 | 第100-103页 |
| ·贷款结构制约贷款风险定价能力的提升 | 第100页 |
| ·存款定价总体上还处于初级阶段 | 第100-101页 |
| ·利率定价的基础性工作尚显薄弱 | 第101-103页 |
| 8 主要结论与政策建议 | 第103-109页 |
| ·主要结论 | 第103-104页 |
| ·政策建议 | 第104-109页 |
| ·把握资产负债管理的主线 | 第104-105页 |
| ·全方位提升资产负债管理水平 | 第105-108页 |
| ·健全资产负债管理的保障机制 | 第108-109页 |
| 参考文献 | 第109-116页 |
| 攻读博士学位期间的科研成果 | 第116页 |
