基于序贯交易模型的股价波动分析
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-14页 |
| ·研究背景 | 第10-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·研究内容及方法 | 第14-15页 |
| ·研究内容 | 第14-15页 |
| ·研究方法 | 第15页 |
| ·本文的创新之处和不足之处 | 第15-16页 |
| ·本文的创新之处 | 第15页 |
| ·本文的不足之处 | 第15-16页 |
| 第二章 文献综述和理论基础 | 第16-32页 |
| ·文献综述 | 第16-22页 |
| ·国外文献综述 | 第16-19页 |
| ·国内文献综述 | 第19-22页 |
| ·理论基础 | 第22-32页 |
| ·机构投资者的含义和特点 | 第22-24页 |
| ·机构投资者行为特征 | 第24-25页 |
| ·投资者行为对股价影响的理论分析 | 第25-32页 |
| 第三章 我国股市波动阶段及基金发展现状 | 第32-38页 |
| ·我国股市的阶段分析 | 第32-35页 |
| ·我国证券投资基金规模的变化 | 第35-38页 |
| 第四章 模型的建立与数据的说明 | 第38-44页 |
| ·模型建立 | 第38-41页 |
| ·研究变量 | 第41页 |
| ·数据的说明 | 第41-44页 |
| 第五章 实证结果及分析 | 第44-56页 |
| ·两步解(塞亚斯序贯交易模型)与股价波动实证分析 | 第44-47页 |
| ·序贯交易模型的分季度估计结果及其系数分解 | 第44-46页 |
| ·股票样本各种分类下需求跨期相关系数的分解 | 第46-47页 |
| ·三步解与股价波动实证分析 | 第47-56页 |
| ·我国前九大基金管理公司需求相关系数的分解 | 第47-48页 |
| ·股价波动与基金策略性交易相关系数的分解 | 第48-52页 |
| ·模型的稳健性检验 | 第52-53页 |
| ·全样本回归 | 第53-56页 |
| 第六章 结论及政策建议 | 第56-60页 |
| ·结论 | 第56-57页 |
| ·政策建议 | 第57-60页 |
| 参考文献 | 第60-66页 |
| 附录A (攻读学位其间发表论文) | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
