| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-19页 |
| ·研究背景和目的 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·重要概念界定 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-17页 |
| ·国际贸易与汇率风险关系研究 | 第12-13页 |
| ·汇率风险度量研究 | 第13-16页 |
| ·汇率风险管理与规避研究 | 第16-17页 |
| ·研究思路、研究方法和创新点 | 第17-19页 |
| ·研究思路 | 第17-18页 |
| ·研究方法 | 第18页 |
| ·创新点 | 第18-19页 |
| 第2章 国际贸易中汇率风险的定性分析 | 第19-25页 |
| ·汇率风险概述 | 第19-21页 |
| ·汇率风险的内涵 | 第19页 |
| ·汇率风险的种类 | 第19-20页 |
| ·汇率风险产生的原因 | 第20-21页 |
| ·人民币汇率制度的历史演变 | 第21-22页 |
| ·我国国际贸易中汇率风险面临的新形势——人民币升值 | 第22-23页 |
| ·人民币升值对国际贸易中汇率风险的影响分析 | 第23-25页 |
| 第3章 汇率风险度量研究方法说明 | 第25-29页 |
| ·VaR和ES模型 | 第25页 |
| ·极值理论 | 第25-28页 |
| ·模型的返回检验 | 第28-29页 |
| 第4章 汇率风险度量的实证分析 | 第29-38页 |
| ·样本选择和数据处理 | 第29页 |
| ·数据的统计分析 | 第29-33页 |
| ·收益率序列的基本统计特征 | 第29-31页 |
| ·收益率序列的波动情况 | 第31-32页 |
| ·收益率序列的正态性检验 | 第32-33页 |
| ·阈值确定 | 第33-34页 |
| ·GPD模型参数的确定 | 第34-35页 |
| ·VaR与ES值的计算 | 第35页 |
| ·Kupiec失败率检验 | 第35-36页 |
| ·实证结论 | 第36-38页 |
| 第5章 外向型企业汇率风险的规避策略及措施 | 第38-42页 |
| ·汇率风险规避策略选择的原则 | 第38页 |
| ·外向型企业规避汇率风险的策略 | 第38-40页 |
| ·结合实证结果的外向型企业汇率风险控制措施 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 攻读硕士学位期间所发表的论文 | 第46页 |